Teoria wiarygodności
Teoria wiarygodności odnosi się do narzędzi, zasad i procedur stosowanych przez aktuariuszy podczas badania danych w celu oszacowania ryzyka. Teoria wiarygodności wykorzystuje modele matematyczne i metody dokonywania szacunków opartych na doświadczeniu, w których „doświadczenie” odnosi się do danych historycznych.
Dlaczego warto korzystać z teorii wiarygodności?
Teoria wiarygodności pomaga aktuariuszom zrozumieć ryzyko związane z zapewnieniem ochrony i pozwala zakładom ubezpieczeń ograniczyć ekspozycję na roszczenia i straty. Firmy ubezpieczeniowe i aktuariusze opracowują modele oparte na stratach historycznych, przy czym model ten uwzględnia szereg założeń, które należy przetestować statystycznie w celu ustalenia ich wiarygodności. Na przykład firma ubezpieczeniowa zbada straty poniesione wcześniej w związku z ubezpieczeniem określonej grupy ubezpieczających, aby oszacować, ile może to kosztować ubezpieczenie podobnej grupy w przyszłości.
Podczas opracowywania oszacowania aktuariusze najpierw wybiorą oszacowanie podstawowe. Na przykład towarzystwo ubezpieczeń na życie może wybrać tabelę umieralności jako podstawę jej oszacowania podstawowego, ponieważ roszczenia powstają dopiero w chwili śmierci ubezpieczonego. Aktuariusze będą korzystać z różnych podstawowych danych szacunkowych w celu uwzględnienia różnych aspektów rodzaju polisy, w tym cen, które towarzystwo ubezpieczeniowe zwykle pobiera za ochronę.
Jak teoria wiarygodności pomaga aktuariuszom
Po ustaleniu podstawy szacunku aktuariusz przejrzy historyczne doświadczenia towarzystwa ubezpieczeniowego na podstawie polisy według polisy. Aktuariusz zbada te dane historyczne, aby zobaczyć, jak doświadczenie ubezpieczyciela mogło różnić się od doświadczenia innych towarzystw ubezpieczeniowych. Badanie umożliwia aktuariuszowi utworzenie różnych wag w oparciu o wariancje.
Na przykład może podzielić kierowców według wieku, płci i rodzaju samochodu; młody mężczyzna jadący szybkim samochodem jest uważany za duże ryzyko, a starsza kobieta prowadząca mały samochód za małe ryzyko. Dokonano podziału, równoważąc dwa wymagania, aby ryzyko w każdej grupie było wystarczająco podobne, a grupa wystarczająco duża, aby można było przeprowadzić znaczącą analizę statystyczną doświadczeń związanych z roszczeniami w celu obliczenia składki. Ten kompromis oznacza, że żadna z grup nie zawiera tylko identycznych ryzyk. Problemem jest zatem opracowanie sposobu połączenia doświadczenia grupy z doświadczeniem indywidualnego ryzyka, aby uzyskać bardziej odpowiednią premię. Teoria wiarygodności zapewnia rozwiązanie tego problemu.
Teoria wiarygodności ostatecznie opiera się na kombinacji szacunków doświadczenia z danych historycznych, a także szacunków podstawowych w celu opracowania formuł. Formuły są używane do replikacji przeszłych doświadczeń, a następnie są testowane pod kątem rzeczywistych danych. Aktuariusze mogą korzystać z małego zestawu danych podczas tworzenia wstępnego oszacowania, ale ostatecznie duże zestawy danych są preferowane, ponieważ mają większe znaczenie statystyczne.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.