Wskaźnik dyfuzji
Stosowany w analizie technicznej wskaźnik dyfuzji mierzy liczbę akcji, które wzrosły w cenie lub wykazują dodatnią dynamikę. Przydaje się to do określenia ogólnej siły rynku akcji, ponieważ wiele akcji zwiększających się wykazuje silny rynek, a kilka (mniejszych) akcji wykazuje słabszy rynek. Na giełdzie indeks dyfuzji jest zwykle mierzony z dnia na dzień. Zapasy wyprzedzające to te, które przesunęły się w górę od poprzedniej ceny zamknięcia.
Wskaźnik dyfuzji odnosi się również do tego, ile wskaźników cyklu koniunkturalnego (BCI) porusza się razem. Jest to przydatne do oceny siły gospodarki. „Wskaźnik dyfuzji” to ogólny termin, który można stosować w innych obszarach statystyki lub finansów, aby ocenić, ile elementów grupy porusza się wyżej lub niżej.
Kluczowe dania na wynos
- Wskaźnik dyfuzji odnosi się do wspólnej tendencji w grupie liczb lub statystyk. Na giełdzie indeks dyfuzji odnosi się do tego, czy więcej akcji spada lub mieści się w indeksie takim jak S&P 500.
- Na rynku akcji rosnący indeks dyfuzji oznacza, że rośnie liczba akcji, które rosną w górę, co jest dodatnie w przypadku indeksów giełdowych poruszających się wyżej.
- Malejący wskaźnik dyfuzji pokazuje, że zapasy poruszają się wyżej, co wskazuje na osłabienie presji kupna i / lub presję sprzedaży na indeks giełdowy.
- Indeks dyfuzji może być wykorzystany do wykrycia rozbieżności, które mogłyby zasygnalizować siłę lub osłabienie, które nie są widoczne po samodzielnym spojrzeniu na indeks giełdowy.
Formuła wskaźnika dyfuzji wynosi
Indeks dyfuzji (DI) = (Zaliczki - spadki) + PDIV gdzie: Zaliczki = Liczba zapasów w ruchu wyższym Spadki = Liczba zapasów w ruchu niższym PDD = Poprzednia wartość DI \ początek {wyrównany} & \ text {Indeks dyfuzji (DI)} = (\ text {Advances} - \ text {Declines}) + \ text {PDIV} \\ & \ textbf {gdzie:} \\ & \ text {Advances} = \ text {Liczba zapasów rośnie}} \\ & \ text { Spadki} = \ text {Zmniejszona liczba zapasów} \\ & \ text {PDIV} = \ text {Poprzednia wartość DI} \\ \ end {wyrównane} Wskaźnik dyfuzji (DI) = (Zaliczki - spadki) + PDIV gdzie: Zaliczki = liczba zapasów w ruchu wyżej Dekady = liczba zapasów w ruchu dalej PDIV = poprzednia wartość DI
Co mówi Ci wskaźnik dyfuzji?
Wskaźnik dyfuzji, znany również jako wskaźnik wyprzedzenia / spadku, jest jednym z wielu różnych narzędzi prognozowania wykorzystywanych przez analityków technicznych do sygnalizowania, kiedy rynek jest zwyżkowy lub niedźwiedzi. Wskaźnik dyfuzji jest wskaźnikiem szerokości. Wskaźniki szerokości mierzą, ile akcji bierze udział w wzroście lub spadku na giełdzie.
Zasadniczo, jeśli indeks dyfuzji rośnie wraz z indeksem giełdowym, pomaga to potwierdzić, że wzrost w indeksie giełdowym jest silny, ponieważ rosnąca liczba akcji rośnie.
Jeśli wskaźnik dyfuzji zacznie spadać, gdy indeks giełdowy wciąż rośnie, nazywa się to rozbieżnością niedźwiedzi. Oznacza to, że mniej akcji bierze udział we wzroście indeksu giełdowego, co jest sygnałem ostrzegawczym, że indeks giełdowy może ostatecznie spaść.
Jeśli indeks dyfuzji spada wraz ze spadkiem indeksu giełdowego, pomaga to potwierdzić trend spadkowy. Oznacza to, że mniej akcji rośnie, co ma sens, ponieważ indeks giełdowy spada (a zapasy w indeksie giełdowym maleją).
Jeśli indeks giełdowy spada, a indeks dyfuzji zaczyna rosnąć, nazywa się to rozbieżnością uparty. Oznacza to, że więcej akcji zaczyna rosnąć, co oznacza, że indeks giełdowy może wkrótce zacząć rosnąć.
Wskaźnik dyfuzji może również pomóc ekonomiście lub handlowcowi w dokładniejszym interpretowaniu BCI. Ta grupa wskaźników służy do oceny gospodarki. Ponieważ istnieje wiele wskaźników, które mogą powiedzieć różne rzeczy, pomaga stworzyć wskaźnik dyfuzji, aby zobaczyć, czy większość wskaźników wskazuje na poprawę lub pogorszenie gospodarki.
Ten rodzaj wskaźnika dyfuzji jest obliczany inaczej i często wyrażany jest w procentach. Wzrastające wskaźniki otrzymują wartość jeden, niezmienione wskaźniki otrzymują wartość 0, 5, a spadające wskaźniki otrzymują wartość zero. Załóżmy, że na 10 wskaźników otrzymujemy wynik 7, 5. Podziel to przez liczbę wskaźników (w tym przypadku 10), a następnie pomnóż przez 100, aby uzyskać wartość procentową. W tym przypadku 75% wskaźników sygnalizuje wzrost aktywności gospodarczej.
Jaka jest różnica między wskaźnikiem dyfuzji a wskaźnikiem podziałki?
Indeks dyfuzji mierzy, ile zapasów rośnie w ramach indeksu, zazwyczaj w przedziałach dziennych. Innymi słowy, mierzy ile akcji wzrosło od zamknięcia poprzedniej sesji. Indeks giełdowy jest krótkoterminowym wskaźnikiem szerokości, ponieważ mierzy, ile akcji miało wzrost w porównaniu z spadkiem. Uptick to cena handlowa wyższa niż poprzednia, a downntick to cena handlowa niższa niż ostatnia.
Ograniczenia użycia wskaźnika dyfuzji
Na giełdzie indeks dyfuzji czasami nie działa tak dobrze w przypadku indeksów związanych z Nasdaq. Jest tak, ponieważ małe akcje spekulacyjne Nasdaq są bardziej podatne na bankructwo lub wycofywanie się z akcji niż akcje NYSE. Dlatego, chociaż obecnie notowane akcje Nasdaq mogą rosnąć, wszystkie wycofane akcje ciągną się za skumulowanym indeksem dyfuzji. Dlatego wskaźnik dyfuzji może spadać przez długi czas, w niektórych okresach, nawet gdy indeksy Nasdaq rosną.
Rozbieżność wskaźnika dyfuzji jest słabym sygnałem synchronizacji handlu. Rozbieżność może trwać dłużej, niż się spodziewa wielu inwestorów, co oznacza, że handel rozbieżnością, gdy tylko zostanie zauważony, może nie być rozsądny. Lepiej poczekać, aż cena potwierdzi rozbieżność. Na przykład, jeśli pojawią się uporczywe rozbieżności, nie kupuj od razu. Przed zakupem zaczekaj, aż indeks giełdowy zacznie rosnąć.
Jeśli chodzi o zastosowanie wskaźnika dyfuzji do innych grup danych, takich jak BCI, należy pamiętać, że nie wszystkie punkty danych w grupie mogą mieć jednakowe znaczenie. Szybko rosnącemu wskaźnikowi przypisywana jest tylko jedna wartość punktowa, podczas gdy mierny wzrost ma również wartość jeden. Wskaźnik dyfuzji może nadmiernie uprościć dane. Dlatego dobrze jest przyjrzeć się poszczególnym wskaźnikom i ich wypowiedziom, a także wskaźnikowi dyfuzji.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.