Indeks siły i zastosowania
Indeks siły jest technicznym wskaźnikiem, który mierzy ilość energii zużytej do zmiany ceny aktywów. Termin i jego formuła zostały opracowane przez psychologa i handlowca Aleksandra Eldera i opublikowane w jego książce z 1993 r. Trading for a Living . Indeks siły wykorzystuje cenę i wielkość, aby określić siłę stojącą za ruchem ceny. Indeks jest oscylatorem, wahającym się między terytorium dodatnim i ujemnym. Jest nieograniczony, co oznacza, że indeks może rosnąć lub spadać w nieskończoność.
Indeks siły służy do potwierdzania trendu i przebicia, a także do wykrywania potencjalnych punktów zwrotnych przez szukanie rozbieżności.
Kluczowe dania na wynos
- Rosnący wskaźnik siły powyżej zera pomaga potwierdzić wzrost cen.
- Indeks siły spadającej, poniżej zera, pomaga potwierdzić spadające ceny.
- Przełamanie lub skok indeksu siły pomaga potwierdzić przełamanie ceny.
- Jeśli indeks siły powoduje niższe szczyty wahań, podczas gdy cena robi wyższe szczyty wahań, jest to rozbieżność niedźwiedzia i ostrzega, że cena może wkrótce spaść.
- Jeśli indeks siły powoduje wyższe spadki wahań, podczas gdy cena obniża niższe wahania, oznacza to rozbieżność i ostrzega, że cena może wkrótce wzrosnąć.
- Indeks siły wynosi zwykle 13 okresów, ale można go dostosować w zależności od preferencji. Im więcej okresów, tym płynniejsze ruchy indeksu, zwykle preferowane przez inwestorów długoterminowych.
Wzór na indeks siły wynosi
FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-okresowy EMA FI (1) gdzie: FI = indeks siły CCP = bieżąca cena zamknięcia PCP = poprzednia cena zamknięcia VFI = indeks siły objętości EMA = wykładnicza średnia ruchoma \ początek {wyrównany} i \ text {FI} \ left (1 \ right) = \ left (\ text {CCP} - \ text {PCP} \ right) * \ text {VFI} \ left (13 \ right) = \\ & \ text {13-okresowa EMA FI} \ left (1 \ right) \\ & \ textbf {gdzie:} \\ & \ text {FI = Indeks siły} \\ & \ text {CCP = bieżąca cena zamknięcia} \\ & \ text {PCP = Uprzednia cena zamknięcia} \\ & \ text {VFI = Indeks siły objętości} \\ & \ text {EMA = Wykładnicza średnia ruchoma} \\ \ end {wyrównany} FI (1) = ( CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-okresowa EMA FI (1) gdzie: FI = indeks siły CCP = bieżąca cena zamknięcia PCP = poprzednia cena zamknięcia VFI = indeks siły objętości EMA = wykładnicza średnia ruchoma
Jak obliczyć wskaźnik siły
- Skompiluj najnowszą cenę zamknięcia (bieżącą), cenę zamknięcia poprzedniego okresu oraz wolumen dla ostatniego okresu (bieżący wolumen).
- Obliczyć indeks siły na jeden okres, używając tych danych.
- Obliczyć wykładniczą średnią ruchomą za pomocą wielu obliczeń indeksu siły jednego okresu. Na przykład, aby obliczyć indeks siły (20) będzie wymagał co najmniej 20 obliczeń indeksu siły (1).
- Powtarzaj kroki po zakończeniu każdego okresu.
Co mówi wskaźnik siły
Indeks siły na jeden okres porównuje bieżącą cenę z ceną poprzednią, a następnie mnożąc ją przez wielkość w tym okresie. Wartość może być dodatnia lub ujemna. Zazwyczaj wskaźnik siły jest uśredniany dla kilku okresów, takich jak 13 lub 100. Dlatego wskaźnik siły mówi, czy cena poczyniła większy postęp w górę lub w dół, a także, ile wolumenu lub mocy stoi za ruchem.
Odczyty indeksu wysokiej siły są związane z bardzo silnymi ruchami cen i bardzo wysokim wolumenem. Duże ruchy cenowe, które nie mają wolumenu, spowodują, że indeks siły nie będzie tak wysoki ani niski (w porównaniu do tego, czy wolumen był duży).
Ponieważ wskaźnik siły pomaga ocenić siłę rynkową lub siłę, można go wykorzystać do potwierdzenia trendów i przełomów.
Silne wzrosty cen powinny również spowodować wzrost indeksu siły. Podczas wycofań i ruchów w bok wskaźnik siły często spada, ponieważ wolumen i / lub rozmiar ruchów ceny zmniejsza się.
Podczas silnych spadków wskaźnik siły powinien spaść. Podczas wieców na rynku niedźwiedzi lub korekt bocznych wskaźnik siły wyrówna się lub wzrośnie, ponieważ wielkość i wielkość ceny zwykle się zmniejszają.
Przebicia, na przykład ze wzoru wykresu, są zwykle potwierdzane przez zwiększenie objętości. Ponieważ współczynniki indeksu siły zarówno dla ceny, jak i wolumenu, skok indeksu siły w kierunku przełomu może pomóc potwierdzić przełamanie ceny. Brak objętości lub brak potwierdzenia z indeksu siły może oznaczać, że wybicie jest bardziej prawdopodobne, że zakończy się niepowodzeniem.
Gdy powyższe wytyczne zawiodą, może to wskazywać na problem z ceną / trendem, a tym samym na potencjalne odwrócenie ceny. Na przykład, jeśli cena powoduje wyższe maksima, ale indeks siły powoduje niższe maksima, nazywa się to niedźwiedzią dywergencją, a cena może być spowodowana spadkiem. Jeśli cena obniża najniższe wartości, a indeks siły osiąga wyższy najniższy poziom, oznacza to upartą rozbieżność i cena może wkrótce wzrosnąć.
Różnica między wskaźnikiem siły a wskaźnikiem przepływu pieniędzy (MFI)
Indeks przepływu pieniędzy (MFI), podobnie jak indeks siły, wykorzystuje cenę i wielkość, aby pomóc ocenić siłę trendu i dostrzec potencjalne odwrócenie cen. Obliczenia wskaźników są jednak zupełnie inne, przy czym MFI stosuje bardziej złożoną formułę, która obejmuje typową cenę (najwyższą + najniższą + zamknięcie / 3) zamiast tylko ceny zamknięcia. MIF jest również powiązane od zera do 100. Ponieważ MIF jest powiązane i wykorzystuje inne obliczenia, dostarczy innych informacji niż wskaźnik siły.
Ograniczenia użycia indeksu siły
Wskaźnik siły jest wskaźnikiem opóźnionym. Wykorzystuje wcześniejsze dane dotyczące ceny i wolumenu, a następnie dane te są wykorzystywane do obliczania średniej (EMA). Ponieważ dane są zwykle przedstawiane jako uśrednione, czasami dostarczanie sygnałów handlowych może być powolne. Na przykład może upłynąć kilka okresów, zanim indeks siły zacznie rosnąć po przebiciu wzrostowym, ale do tego czasu cena mogła już znacznie przekroczyć punkt przebicia i tym samym nie może już uzasadniać wejścia.
Krótkoterminowy wskaźnik siły (na przykład 10, 13 i 20) tworzy wiele biczów, ponieważ nawet umiarkowane ruchy cen lub wzrost wolumenu mogą powodować duże wahania wskaźnika. Długoterminowy indeks siły (na przykład 50, 100 lub 150) nie spowoduje tylu wahań, ale będzie wolniej reagował na zmiany cen i będzie bardziej opóźniony w dostarczaniu sygnałów handlowych.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.