Wskaźniki zapasów wykupionych i wyprzedanych

Identyfikacja zapasów, które są wykupione lub wyprzedane, może być ważną częścią ustanowienia opłacalnych zapisów handlowych. Chociaż istnieje wiele wskaźników, które można wykorzystać do oceny tych warunków, niektóre są bardziej popularne niż inne. Dwa najczęstsze wskaźniki warunków wykupienia lub wyprzedaży to wskaźnik siły względnej (RSI) i wskaźniki stochastyczne. Każdy pomiar ma swoje mocne i słabe strony, ale podobnie jak większość wskaźników, są najsilniejsze, gdy są używane w tandemie.

Opracowany przez J. Wellesa Wildera Jr. RSI jest miarą tempa zmian cen akcji. RSI to oscylator związany z zakresem, co oznacza, że ​​waha się między 0 a 100 w zależności od podstawowej wydajności zabezpieczeń i jest obliczany na podstawie średnich zysków poprzednich strat w porównaniu do strat. Wraz ze wzrostem liczby sesji wykorzystywanych w obliczeniach pomiar staje się dokładniejszy. Gdy wskaźnik RSI danego zabezpieczenia zbliża się do 100, jest to wskazanie, że średnie zyski coraz częściej przekraczają średnie straty w ustalonych ramach czasowych. Im wyższy wskaźnik RSI, tym silniejszy i dłuższy trend zwyżkowy. Z drugiej strony długi i agresywny trend spadkowy powoduje wzrost wskaźnika RSI, który stopniowo zbliża się do zera.

Poziomy RSI wynoszące 80 lub więcej są uważane za wykupione, ponieważ wskazuje to na szczególnie długi okres sukcesywnie wyższych cen. Poziom RSI 30 lub niższy jest uważany za wyprzedaży.

Wskaźniki stochastyczne, takie jak RSI, są oscylatorami o ograniczonym zakresie. Jednak tam, gdzie RSI oblicza się na podstawie średnich zysków i strat, stochastycy porównują aktualny poziom cen z jego zakresem w danym okresie czasu. Akcje mają tendencję do zamykania się blisko swoich maksimów w trendzie wzrostowym i blisko minimów w trendzie spadkowym. Dlatego działanie cenowe, które przesuwa się od tych skrajności w kierunku środka przedziału, jest interpretowane jako wyczerpanie pędu trendu.

Wartość stochastyczna równa 100 oznacza, że ​​bieżąca sesja została zamknięta po najwyższej cenie w ustalonych ramach czasowych. Wartość stochastyczna wynosząca 80 lub więcej jest uważana za wskazanie statusu wykupienia, a wartości 20 lub niższe wskazują na stan wyprzedaży.

Zarówno wskaźnik siły względnej, jak i stochastyka mają mocne i słabe strony. Podobnie jak większość wskaźników technicznych, są one najsilniejsze, gdy są używane w tandemie oraz w połączeniu z innymi narzędziami zaprojektowanymi w celu stworzenia optymalnych punktów wejścia do handlu.