Master Futures Trading ze wskaźnikami trendów

We wszystkich transakcjach być może najszybszym sposobem na zarobienie dużych pieniędzy jest wykorzystanie trendu na rynku kontraktów futures i jazda nim. To podejście ma dwa katalizatory. Po pierwsze, handel kontraktami futures obejmuje dźwignię, co oznacza, że ​​przy zawieraniu transakcji wystawiasz tylko niewielką część wartości kontraktu, a po drugie, gdy rynek szybuje lub mdleje, można szybko zarobić dużo pieniędzy. Oczywiście, to dobra wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że ​​wszystko może pójść w innym kierunku, więc silna kontrola ryzyka jest niezbędnym elementem udanego handlu kontraktami futures. Ten kawałek nie wejdzie w drobiazgową kontrolę ryzyka i zarządzanie pieniędzmi. Zamiast tego uzasadnia identyfikację i handel zgodnie z głównym trendem na danym rynku.

Na początku

Dawno, dawno temu, w czasach, gdy powstawały komputery osobiste, systemy podążające za trendami, które były „zawsze w” - tj. Przez cały czas utrzymywały długą lub krótką pozycję - były dość popularne i mogły być przydatne. W tamtym czasie rynek mógł zyskać na popularności, zanim wiele osób zrozumie, co się dzieje. Obecnie informacje rynkowe są tak łatwo dostępne i rozpowszechniane tak szybko, że uproszczone śledzenie trendów niekoniecznie stanowi realną alternatywę jako samodzielne podejście do handlu.

Podobnie liczne baty i długie odcinki niemodnej akcji cenowej sprawiają, że podejście „zawsze podążające za trendem” jest mniej niż optymalne z perspektywy stopy zwrotu. A potem zawsze pojawia się emocjonalne „zużycie”, które wiąże się z podejmowaniem po drodze wielu przegranych transakcji biczami podczas oczekiwania na kilka naprawdę dużych zwycięskich transakcji, które wygenerują większość ogólnych zysków. W rezultacie bardzo niewielu traderów nadal polega na metodach podążania za trendem „zawsze w”.

Jak się jednak okazuje, korzystanie z metod podążających za trendami ma duże zalety, zwłaszcza gdy są one stosowane przede wszystkim jako filtr. Zastosowanie metody podążającej za trendem jako filtra może pozwolić traderowi skoncentrować swój kapitał na obszarach, które mają największe prawdopodobieństwo maksymalizacji zysków.

Odróżnianie filtru trendu od sygnału transakcyjnego

Celem każdego wskaźnika podążającego za trendem jest po prostu obiektywne wyznaczenie obecnego trendu jako wzrost lub spadek, aw niektórych przypadkach być może bez trendu. Naprawdę nie ma prognozy wbudowanej w żaden wskaźnik podążający za trendem. Dana metoda nie mówi nam, że trend będzie jutro w górę (lub w dół), tylko, że jest on w górę (lub w dół) od teraz. Inwestorzy muszą więc nadal zdawać sobie sprawę z potencjału biczów.

Patrząc w ten sposób, czynność wyznaczenia danego papieru wartościowego jako trendu wzrostowego lub trendu spadkowego różni się od generowania określonego sygnału „kup” lub „sprzedaj”. Jako taki, fakt, że inwestor określa trend jako „wzrost”, niekoniecznie oznacza, że ​​powinien on zajmować długą pozycję. Oznacza to jednak, że nie powinien on zajmować krótkiej pozycji. Innymi słowy, podstawową funkcją filtru podążającego za trendem może nie być mówienie, co robić, ale mówienie, czego nie robić.

Filtry śledzące trendy w akcji

Spójrzmy na jeden przykład prostego filtra podążającego za trendami na rynkach kontraktów futures. Wyznaczymy trend jako „wzrost”, jeśli zostaną spełnione następujące dwa warunki:

1. 10-dniowa średnia krocząca jest większa niż 30-dniowa średnia krocząca; i
2. Ostatnie zamknięcie jest powyżej 200-dniowej średniej kroczącej.

Jeśli oba warunki są spełnione, wówczas trader w tym przykładzie rozważy wzięcie długiego handlu i całkowicie uniknie handlu z krótkiej strony.

Z drugiej strony trend oznaczymy jako „w dół”, jeśli zostaną spełnione następujące dwa warunki:

1. 10-dniowa średnia krocząca jest niższa niż 30-dniowa średnia krocząca; i
2. Ostatnie zamknięcie jest poniżej 200-dniowej średniej kroczącej.

Jeśli oba warunki są spełnione, wówczas trader w tym przykładzie rozważyłby tylko krótką transakcję i całkowicie unikałby handlu z długiej strony.

Rysunek 1 pokazuje jeden przykład rynku wykorzystującego ten filtr. Przedstawiony wykres jest w rzeczywistości funduszem notowanym na giełdzie, który naśladuje rynek kontraktów futures. Ten rodzaj ETF może działać jako dobry wskaźnik zastępczy dla danego rynku futures, ponieważ nie ma wygaśnięcia kontraktów, jak ma to miejsce na rynkach futures.

Rycina 1

Źródło: ProfitSource by HUBB

Pierwsze wskazanie filtra zaznaczone na rycinie 1 zauważa, że ​​10-dniowa średnia krocząca jest wyższa niż 30-dniowa średnia krocząca, a także, że cena zamknięcia jest wyższa niż 200-dniowa średnia krocząca. W tym momencie trend jest oznaczany jako „w górę” i do odwołania, trader może rozważyć wejście na długą pozycję, ale absolutnie nie powinien rozważać wejścia na krótką pozycję, ponieważ oznaczałoby to „walkę z trendem”.

Drugie wskazanie („Brak trendu; Brak pozycji”) po prostu wskazuje na brak obiektywnego głównego trendu. W tym momencie inwestor chciałby odsunąć się na bok, dopóki nie zostanie ustanowiony nowy trend.

Kolejny nowy trend pojawia się ponownie po kilku tygodniach i utrzymuje się przez około pięć miesięcy, zanim pojawi się kolejne wskazanie „brak trendu”. Przez cały ten czas inwestor koncentrowałby się wyłącznie na długiej stronie rynku. Ponieważ wszystkie spadki cen w tym czasie były stosunkowo płytkie i krótkotrwałe, handlowcy, którzy próbowali grać na krótkiej stronie rynku w tym czasie, najprawdopodobniej doświadczyliby szeregu przegranych transakcji. Inwestor, który koncentrował się wyłącznie na długiej stronie rynku w oparciu o prosty filtr podążający za trendami, nie tylko cieszył się największym prawdopodobieństwem zarabiania pieniędzy dzięki koncentracji na głównym trendzie, ale także unikał emocjonalnego i finansowego drenażu utraty kontrendend zawody.

Dolna linia

„Zasady” zastosowane w naszym przykładzie nie mają obejmować kompletnego systemu handlowego. Jedynym celem tych zasad jest utrzymanie koncentracji tradera na kierunku cen, który obecnie wykazuje największą siłę. Innymi słowy, filtrowanie trendów jest tylko jednym z elementów układanki handlowej - aczkolwiek bardzo użytecznym. Inwestor stosujący filtr podobny do tego w naszym przykładzie nadal musi uwzględniać określone zasady kupna i sprzedaży, musi określić liczbę umów kupna lub sprzedaży krótkiej, musi ustalić, gdzie umieścić przystanki itp.

Niemniej jednak ostatecznie inwestor, który może skoncentrować swój kapitał i uwagę na silnie trendach, znacznie zwiększył swoje szanse na zyski na rynkach kontraktów terminowych w długim okresie.