Wybierz odpowiednie ustawienia swojego stochastycznego oscylatora (SPY, AAL)

Oscylator Stochastics, opracowany przez George'a Lane'a w latach 50. XX wieku, śledzi ewolucję presji kupna i sprzedaży, identyfikując zwroty cyklu, które zmieniają moc między bykami i niedźwiedziami. Niewielu traderów korzysta z tego narzędzia predykcyjnego, ponieważ nie rozumie, jak najlepiej łączyć określone strategie i okresy utrzymywania. Jest to łatwa naprawa, jak zobaczycie w tym krótkim podkładzie na temat ustawień i interpretacji Stochastics. (Zobacz także: Wprowadzenie do oscylatorów ).

Konstrukcja stochastyczna

Nowoczesny oscylator „Full Stochastics” łączy elementy „powolnej stochastyki” i „szybkiej stochastyki” Lane'a w trzy zmienne, które kontrolują okresy wsteczności i zakres wygładzania danych. (Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj: Jaka jest różnica między szybkimi i wolnymi stochastykami? )

• Szybki K% - mierzy cenę zamknięcia w porównaniu do określonych okresów ważności.
• Pełne K% lub K% spowalnia Szybkie K% dzięki prostej średniej ruchomej (SMA).
• Pełne D% lub D% dodaje drugą średnią wygładzającą.

• Niższe szybkie zmienne K%, K% i D% = krótkoterminowy okres ważności z mniejszym wygładzeniem
• Wyższe szybkie zmienne K%, K% i D% = długoterminowy okres ważności z większym wygładzeniem

Wybór najlepszych ustawień

Wybierz najbardziej efektywne zmienne dla swojego stylu handlu, decydując, ile hałasu chcesz zaakceptować z danymi. Zrozum, że cokolwiek wybierzesz, większe doświadczenie ze wskaźnikiem poprawi rozpoznawanie wiarygodnych sygnałów. Uczestnicy rynku krótkoterminowego zwykle wybierają niskie ustawienia dla wszystkich zmiennych, ponieważ daje im to wcześniejsze sygnały w wysoce konkurencyjnym środowisku rynku dnia bieżącego. Długoterminowe zegary rynkowe zwykle wybierają wysokie ustawienia dla wszystkich zmiennych, ponieważ wysoce wygładzona produkcja reaguje tylko na poważne zmiany w działaniu cenowym. (Aby zapoznać się z czytaniem, zobacz: Stochastics: dokładny wskaźnik kupna i sprzedaży ).

SPDR S&P 500 Trust (SPY) pokazuje różne ślady Stochastics, w zależności od zmiennych. Zwroty cyklu występują, gdy szybka linia przecina wolną linię po osiągnięciu poziomu wykupienia lub wyprzedaży. (Jak opisano w: Używaj cotygodniowych stochastycznych do efektywnego pomiaru czasu na rynku ). Reaktywne ustawienie 5, 3, 3 często zmienia cykle kupna i sprzedaży, często bez przekroczenia poziomu wykupienia lub wyprzedaży. Ustawienie średniego zakresu 21, 7, 7 spogląda wstecz na dłuższy okres, ale wygładza na stosunkowo niskich poziomach, dając szersze wahania, które generują mniej sygnałów kupna i sprzedaży. Długoterminowe ustawienie 21, 14, 14 robi ogromny krok wstecz, cykl sygnalizacji zmienia się rzadko i tylko w pobliżu kluczowych punktów zwrotnych na rynku.

Zmienne krótkoterminowe wywołują wcześniejsze sygnały z wyższymi poziomami szumu, podczas gdy zmienne długoterminowe wywołują sygnały późniejsze z niższymi poziomami hałasu, z wyjątkiem dużych zmian rynkowych, gdy ramy czasowe mają tendencję do ustawiania się w linii, wyzwalając sygnały o identycznym czasie na głównych wejściach. Można to zaobserwować na najniższym poziomie w październiku, gdzie niebieski prostokąt wyróżnia zwyżkę we wszystkich trzech wersjach wskaźnika. Te zwrotnice z dużymi cyklami mówią nam, że ustawienia są mniej ważne w głównych punktach zwrotnych niż nasza umiejętność filtrowania poziomów hałasu i reagowania na nowe cykle. Z logistycznego punktu widzenia często oznacza to zamknięcie trendu po pozycjach i wdrożenie zanikających strategii, które kupują wycofania lub sprzedają wiece. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Jakie są najlepsze wskaźniki do identyfikacji wykupionych i wyprzedanych zapasów ">

Stochastyka i analiza wzorów

Stochastycy nie muszą osiągać ekstremalnych poziomów, aby wywoływać wiarygodne sygnały, szczególnie gdy model cenowy pokazuje naturalne bariery. Podczas gdy najgłębsze zakręty są oczekiwane na poziomach wykupienia lub wyprzedaży, można ufać krzyżom w środku panelu, o ile zauważalne są poziomy wsparcia lub oporu. Średnie ruchome, luki, linie trendów lub retrakcje Fibonacciego często będą się pojawiać, skracając czas trwania cyklu i odwracając siłę na drugą stronę. Podkreśla to znaczenie czytania schematu cenowego podczas interpretacji wskaźnika. (Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj: Wprowadzenie do analizy technicznej Wzory cen ).

Grupa American Airlines (AAL) wzrosła po 50-dniowym EMA po niestabilnym spadku i osiadła przy nowym wsparciu (1), zmuszając wskaźnik do podwyższenia się, zanim osiągnie poziom wyprzedaży. Wybuchł ponad 2-miesięczną linię trendu i cofnął się (2), powodując zwyżkę w środkowej części panelu. Kolejny rajd odwrócił się na 44, uzyskując wycofanie, które znajduje poparcie na 50-dniowym EMA (3), wyzwalając trzeci zwyżkowy wzrost powyżej linii wyprzedaży. (Zobacz także: Strategie i zastosowania za 50-dniową EMA ).

Dolna linia

Wielu traderów nie wykorzystuje mocy Stochastics, ponieważ są zdezorientowani, jeśli chodzi o uzyskanie odpowiednich ustawień dla swoich strategii rynkowych. Te pomocne wskazówki pomogą temu zaradzić strachowi i pomogą odblokować większy potencjał.