Proste średnie kroczące wyróżniają trendy

Średnie kroczące (MA) są jednym z najpopularniejszych i najczęściej używanych wskaźników technicznych. Średnia ruchoma jest łatwa do obliczenia, a po wykreśleniu na wykresie jest potężnym wizualnym narzędziem wykrywającym trendy. Często słyszysz o trzech typach średnich kroczących: prostych, wykładniczych i liniowych. Najlepszym miejscem na rozpoczęcie jest zrozumienie najbardziej podstawowego: prostej średniej ruchomej (SMA). Rzućmy okiem na ten wskaźnik i jak może pomóc handlowcom śledzić trendy w kierunku większych zysków. (Aby uzyskać więcej informacji na temat średnich kroczących, zobacz nasz przewodnik po rynku Forex ).

Linie trendu

Nie będzie pełnego zrozumienia średnich kroczących bez zrozumienia trendów. Trend to po prostu cena, która nadal zmierza w określonym kierunku. Istnieją tylko trzy prawdziwe trendy, którymi mogą podążać papiery wartościowe:

• Trend wzrostowy lub zwyżkowy oznacza, że ​​cena rośnie.
• Trend spadkowy lub trend spadkowy oznacza, że ​​cena obniża się.
• Trend boczny, w którym cena przesuwa się w bok.

Ważną rzeczą do zapamiętania na temat trendów jest to, że ceny rzadko poruszają się w linii prostej. Dlatego linie średniej ruchomej służą handlowcowi do łatwiejszego określenia kierunku trendu. (Bardziej zaawansowane czytanie tego tematu znajduje się w części Przenoszenie średnich kopert: udoskonalanie popularnego narzędzia handlowego ).

Średnia ruchoma konstrukcja

Podręczna definicja średniej ruchomej jest średnią ceną papieru wartościowego w określonym przedziale czasowym. Jako przykład weźmy bardzo popularną 50-dniową średnią ruchomą. 50-dniowa średnia ruchoma jest obliczana poprzez zebranie cen zamknięcia z ostatnich 50 dni dowolnych papierów wartościowych i zsumowanie ich. Wynik obliczenia dodania jest następnie dzielony przez liczbę okresów, w tym przypadku 50. Aby kontynuować codzienne obliczanie średniej ruchomej, zamień najstarszą liczbę na ostatnią cenę zamknięcia i zrób tę samą matematykę.

Bez względu na to, jak długą lub krótką średnią ruchomą chcesz narysować, podstawowe obliczenia pozostają takie same. Zmiana dotyczy liczby używanych cen zamknięcia. Na przykład 200-dniowa średnia krocząca to cena zamknięcia dla 200 dni zsumowanych, a następnie podzielona przez 200. Zobaczysz wszystkie rodzaje średnich kroczących, od średnich z dwóch dni do 250-dniowych średnich kroczących.

Należy pamiętać, że aby obliczyć średnią ruchomą, trzeba mieć określoną liczbę cen zamknięcia. Jeśli zabezpieczenia są fabrycznie nowe lub mają zaledwie miesiąc, nie będziesz w stanie zrobić 50-dniowej średniej ruchomej, ponieważ nie będziesz mieć wystarczającej liczby punktów danych.

Należy również zauważyć, że w obliczeniach wybraliśmy ceny zamknięcia, ale średnie ruchome można obliczyć na podstawie cen miesięcznych, tygodniowych, cen otwarcia, a nawet cen śróddziennych. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasz samouczek średnich kroczących.)

Rysunek 1: Prosta średnia ruchoma w Google Inc.

Źródło: StockCharts.com

Rysunek 1 jest przykładem prostej średniej ruchomej na wykresie giełdowym Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Niebieska linia reprezentuje 50-dniową średnią ruchomą. W powyższym przykładzie widać, że trend spadał od końca 2007 r. Cena akcji Google spadła poniżej 50-dniowej średniej kroczącej w styczniu 2008 r. I nadal spadała.

Gdy cena przekroczy poniżej średniej kroczącej, można ją wykorzystać jako prosty sygnał transakcyjny. Ruch poniżej średniej ruchomej (jak pokazano powyżej) sugeruje, że niedźwiedzie kontrolują akcję cenową i że zasób prawdopodobnie będzie się obniżał. I odwrotnie, krzyżyk powyżej średniej kroczącej sugeruje, że byki mają kontrolę i cena może szykować się na wyższy ruch. (Przeczytaj więcej w części Śledź ceny akcji z trendami ).

Inne sposoby wykorzystania średnich kroczących

Średnie kroczące są wykorzystywane przez wielu traderów nie tylko do identyfikacji obecnego trendu, ale również jako strategia wejścia i wyjścia. Jedna z najprostszych strategii polega na przekroczeniu dwóch lub więcej średnich kroczących. Podstawowy sygnał jest podawany, gdy średnia krótkoterminowa przekroczy powyżej lub poniżej długoterminowej średniej kroczącej. Dwie lub więcej średnich kroczących pozwala zobaczyć długoterminowy trend w porównaniu do krótkoterminowej średniej kroczącej; jest to również łatwa metoda ustalenia, czy trend zyskuje na sile, czy też ma zamiar się odwrócić. (Aby uzyskać więcej informacji na temat tej metody, przeczytaj A Primer na MACD .)

Rysunek 2: Długoterminowa i krótkoterminowa średnia ruchoma w Google Inc.

Źródło: StockCharts.com

Ryc. 2 wykorzystuje dwie średnie kroczące, jedną długoterminową (50-dniową, oznaczoną niebieską linią) i drugą krótkoterminową (15-dniową, zaznaczoną czerwoną linią). Jest to ten sam wykres Google pokazany na rycinie 1, ale z dodatkiem dwóch średnich kroczących ilustrujących różnicę między dwiema długościami.

Zauważysz, że 50-dniowa średnia ruchoma wolniej dostosowuje się do zmian cen, ponieważ wykorzystuje więcej punktów danych do obliczeń. Z drugiej strony 15-dniowa średnia ruchoma szybko reaguje na zmiany cen, ponieważ każda wartość ma większą wagę w obliczeniach ze względu na stosunkowo krótki horyzont czasowy. W takim przypadku, stosując strategię krzyżową, można zauważyć, że 15-dniowa średnia przekroczy poniżej 50-dniowej średniej kroczącej jako pozycja dla pozycji krótkiej.

Rycina 3: Trzy miesiące

Źródło: StockCharts.com

Powyżej znajduje się trzymiesięczny wykres United States Oil (AMEX: USO) z dwoma prostymi średnimi ruchomymi. Czerwona linia jest krótszą 15-dniową średnią ruchomą, podczas gdy niebieska linia reprezentuje dłuższą, 50-dniową średnią ruchomą. Większość handlowców wykorzystuje krzyżyk krótkoterminowej średniej kroczącej powyżej długoterminowej średniej kroczącej, aby zainicjować długą pozycję i zidentyfikować początek trendu zwyżkowego. (Dowiedz się więcej o stosowaniu tej strategii w Trading the MACD Divergence ).

Wsparcie i opór

Wsparcie i opór, czyli sufity i podłogi, odnoszą się do tego samego w analizie technicznej.

• Wsparcie ustanawia się, gdy cena obniża się. Jest punkt, w którym presja sprzedaży maleje i kupujący są skłonni wkroczyć. Innymi słowy, ustala się minimalny poziom.
• Opór ma miejsce, gdy cena rośnie w górę. Przychodzi moment, w którym siła nabywcza maleje, a sprzedawcy wkraczają. Ustanowiłoby to pułap. (Aby uzyskać wyjaśnienie, przeczytaj informacje o pomocy technicznej i odporności ).

W obu przypadkach średnia ruchoma może zasygnalizować wczesne wsparcie lub poziom oporu. Na przykład, jeśli bezpieczeństwo spada w ustalonym trendzie wzrostowym, nie byłoby zaskoczeniem, aby akcje znalazły wsparcie przy długoterminowej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni. Z drugiej strony, jeśli cena będzie wykazywać tendencję spadkową, wielu inwestorów będzie obserwować, czy akcje odbijają opór głównych średnich kroczących (50-dniowe, 100-dniowe, 200-dniowe SMA). (Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z pomocy i oporu w celu identyfikowania trendów, przeczytaj Wykrywanie trendów za pomocą linii akumulacji / dystrybucji .)

Dolna linia

Średnie kroczące to potężne narzędzia. Prosta średnia ruchoma jest łatwa do obliczenia, co pozwala na jej dość szybkie i łatwe zastosowanie. Największą siłą średniej ruchomej jest jej zdolność do pomagania przedsiębiorcy w wykryciu bieżącego trendu lub wykryciu możliwego odwrócenia trendu. Średnie kroczące mogą również określać poziom wsparcia lub oporu dla bezpieczeństwa lub działać jako prosty sygnał wejścia lub wyjścia. To, jak zdecydujesz się użyć średnich kroczących, zależy wyłącznie od Ciebie. Więcej informacji na temat średnich kroczących znajdziesz w Podstawach ważonych średnich kroczących.