Zrozumienie liczb Fibonacciego i ich wartości jako narzędzia badawczego

Badania Fibonacciego są popularnymi narzędziami handlowymi. Zrozumienie, w jaki sposób są używane i do jakiego stopnia można im zaufać, jest ważne dla każdego przedsiębiorcy, który chce skorzystać ze spuścizny naukowej starożytnego matematyka. Chociaż nie jest tajemnicą, że niektórzy inwestorzy bez wątpienia polegają na narzędziach Fibonacciego przy podejmowaniu ważnych decyzji handlowych, inni postrzegają badania Fibonacciego jako egzotyczne bombki naukowe, którymi bawią się tak wielu handlowców, że mogą nawet wpłynąć na rynek. W tym artykule zbadamy, w jaki sposób badania Fibonacciego mogą wpłynąć na sytuację rynkową, zdobywając serca i umysły inwestorów.

Sławny włoski

Podczas swoich podróży z ojcem Włoch Leonardo Pisano Fibonacci podniósł starożytny indyjski system dziewięciu symboli i inne umiejętności matematyczne, które doprowadziłyby do rozwoju liczb i linii Fibonacciego.

Jedna z prac Włochów, „Libre Abaci” (1202), zawierała praktyczne zadania związane z handlem handlowym, kalkulacją cen i innymi problemami, które należało rozwiązać w ramach ich codziennych czynności.

Próba rozwiązania sumy dotyczącej zdolności rozmnażania królików zrodziła system liczb, z którego znany jest dziś Fibonacci. Sekwencja, w której każda liczba jest sumą dwóch liczb, które ją poprzedzają, wydaje się być podstawową zasadą natury stojącą za wieloma wydarzeniami i zjawiskami życia.

Leonardo Fibonacci zastosował także swoją inspirowaną życiem teorię w połączeniu z konstrukcjami geometrycznymi. Jest to mariaż pojęć, które są nadal stosowane przez traderów, aby pomóc im zarobić na swoich inwestycjach. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Fibonacciego i Złoty stosunek i High-Tech Fibonacciego .)

Enigmatyczne dziedzictwo

Przyjrzyjmy się dokładniej liczbom Fibonacciego. Sekwencja Fibonacciego jest następująca:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …

Ta sekwencja zmierza w kierunku pewnego stałego, irracjonalnego stosunku. Innymi słowy, reprezentuje liczbę o nieskończonej, nieprzewidywalnej sekwencji liczb dziesiętnych, której nie można dokładnie wyrazić. Dla zwięzłości przytoczmy to jako 1.618. Obecnie sekwencja ta jest często nazywana złotą sekcją lub złotą średnią. W algebrze jest to zwykle oznaczone grecką literą Phi (Phi = 1, 618).

Zachowanie asymptotyczne sekwencji i zanikające fluktuacje jej stosunku wokół nieracjonalnej liczby Phi można lepiej zrozumieć, jeśli zostaną pokazane relacje między kilkoma pierwszymi elementami sekwencji. Poniższy przykład ilustruje relację drugiego elementu do pierwszego, relację trzeciego elementu do drugiego i tak dalej:

1: 1 = 1, 0000, czyli mniej niż phi dla 0, 6180

2: 1 = 2, 0000, czyli więcej niż phi dla 0, 3820

3: 2 = 1, 5000, czyli mniej niż phi dla 0, 1180

5: 3 = 1, 6667, czyli więcej niż phi dla 0, 0486

8: 5 = 1, 6000, czyli mniej niż phi 0, 0180

W miarę postępu sekwencji Fibonacciego, każdy nowy członek podzieli następnego, zbliżając się coraz bliżej nieosiągalnego phi. Wahania stosunku wokół wartości 1.618 dla mniejszej lub większej wartości można również zaobserwować, stosując teorię fali Elliotta. (Aby dowiedzieć się więcej o fali Elliota, zapoznaj się z teorią fal Elliotta i falą Elliotta w 21 wieku .)

W wielu przypadkach uważa się, że ludzie podświadomie szukają złotego podziału. Na przykład inwestorzy nie czują się komfortowo psychicznie z nadmiernie długimi trendami. Analiza wykresów ma wiele wspólnego z naturą, gdzie rzeczy oparte na złotej części są piękne i kształtne, a rzeczy, które jej nie zawierają, wyglądają brzydko i wydają się podejrzane i nienaturalne. To w niewielkiej części pomaga wyjaśnić, dlaczego, gdy odległość od złotego odcinka staje się zbyt długa, powstaje uczucie niewłaściwie długiego trendu.

Narzędzia handlowe Fibonacciego

Istnieje pięć rodzajów narzędzi handlowych opartych na odkryciu Fibonacciego: łuki, wachlarze, retracje, rozszerzenia i strefy czasowe. Uważa się, że linie utworzone przez te badania Fibonacciego sygnalizują zmiany trendów w miarę zbliżania się cen.

Ryc. 1: Strefy czasowe Fibonacciego zapewniają ogólne zmiany w obszarach trendu w stosunku do czasu. Strefy czasowe są najbardziej odpowiednie do długoterminowej analizy zmienności cen i prawdopodobnie będą miały ograniczoną wartość podczas badania krótkich wykresów.

Jak to działa

Popularna jest opinia, że ​​przy prawidłowym zastosowaniu narzędzia Fibonacciego mogą z powodzeniem przewidzieć zachowanie rynku w 70 procentach przypadków, szczególnie gdy przewidywana jest konkretna cena. Inni uważają, że obliczenia wielu retrakcji są zbyt czasochłonne i trudne w użyciu. Być może największą wadą metody Fibonacciego jest złożoność wyników czytania i wynikająca z tego niezdolność wielu traderów do ich prawdziwego zrozumienia. Innymi słowy, inwestorzy nie powinni polegać na poziomach Fibonacciego jako obowiązkowych poziomach wsparcia i oporu. W rzeczywistości mogą to być poziomy komfortu psychicznego, a także inny sposób patrzenia na mapę. Poziomy Fibonacciego są zatem rodzajem ramy, przez którą inwestorzy patrzą na swoje wykresy. Ta rama ani niczego nie przewiduje, ani nie przyczynia się, ale nie wpływa na decyzje handlowe tysięcy inwestorów.

Jednak badania Fibonacciego nie zapewniają magicznego rozwiązania dla handlowców. Zostały one raczej stworzone przez ludzki umysł w celu rozwiania niepewności. Dlatego nie powinny służyć jako podstawa do podejmowania decyzji handlowych. Najczęściej badania Fibonacciego działają, gdy na rynku nie ma prawdziwych sił napędowych rynku. Oczywiste jest, że poziom komfortu psychologicznego i „ramy”, które tworzą, i dzięki którym większość handlowców patrzy na swoje wykresy, nie są w żadnym wypadku decydującymi czynnikami w sytuacjach, gdy ważniejsze przyczyny wzrostu cen lub istnieje redukcja.

Ryc. 2: Wentylator Fibonacciego to trzyliniowy przewodnik pochodzący z serii liczb Fibonacciego. Może pomóc w określeniu kolejnych obszarów wsparcia i oporu. Strefy, wskazane przez wentylatora, mogą prognozować obszary wycofania trendów rynkowych.

Gdy są używane przez dużą liczbę handlowców, same badania Fibonacciego mogą stać się bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na rynek. Przez większość czasu badania Fibonacciego działają ze względu na efekt kaskady, który powstaje z powodu ogromnej liczby handlowców sztucznie tworzących poziomy wsparcia i oporu.

Rynek to złożony system, a uświadomienie sobie prawdziwej natury badań Fibonacciego jako samospełniającej się przepowiedni pomoże ci efektywniej korzystać z narzędzi. Jak „>

Wniosek

Metodę Fibonacciego należy stosować wyłącznie w połączeniu z innymi metodami, a uzyskane wyniki należy uznać za kolejny punkt przemawiający za decyzją, jeżeli są one zbieżne z wynikami uzyskanymi innymi metodami w kombinacji.

Aby przeczytać pokrewne artykuły, odwiedź nasz samouczek Podstawy analizy technicznej .