Używanie pasm Bollingera do mierzenia trendów

Bollinger Bands® to popularne wskaźniki techniczne stosowane przez traderów na wszystkich rynkach, w tym akcje, kontrakty futures i waluty. Istnieje wiele zastosowań Bollinger Bands®, w tym określanie poziomów wykupienia i wyprzedaży, jako narzędzia podążającego za trendem oraz monitorowania wyprysków. Istnieją również pewne pułapki wskaźników. W tym artykule zajmiemy się wszystkimi tymi obszarami.

Obliczanie pasm Bollingera

Zespoły Bollingera składają się z trzech linii. Jedno z bardziej powszechnych obliczeń dla pasm Bollingera wykorzystuje 20-dniową prostą średnią ruchomą (SMA) dla środkowego pasma. Górne pasmo oblicza się, biorąc środkowe pasmo i dodając dwukrotnie do tego odchylenie standardowe dzienne odchylenie. Dolne pasmo oblicza się, przyjmując środkowe pasmo minus dwukrotność dziennego odchylenia standardowego.

Formuła Bollinger Band® składa się z następujących elementów:

BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] gdzie: BOLU = górne pasmo Bollingera BOLD = dolne pasmo Bollingera MA = średnia ruchoma TP ( cena typowa) = (Wysoka + Niska + Zamknięcie) ÷ 3n = Liczba dni w okresie wygładzania m = Liczba odchyleń standardowychσ [TP, n] = Odchylenie standardowe w ostatnich n okresach TP \ początek {wyrównany} i \ text {BOLU} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) + m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ text {BOLD} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) - m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ textbf {gdzie:} \\ & \ text {BOLU} = \ text {Upper Bollinger Band} \\ & \ text {BOLD} = \ text {Lower Bollinger Band} \\ & \ text {MA} = \ text {Średnia ruchoma} \\ & \ text {TP (cena typowa)} = (\ text {High} + \ text {Low} + \ text {Zamknij}) \ div 3 \\ & n = \ text {Liczba dni w okresie wygładzania} \\ & m = \ text {Liczba standardowych odchyleń} \\ & \ sigma [\ text {TP}, n] = \ text {Odchylenie standardowe w ciągu ostatniego} n \ text {okresy TP} \\ \ end {wyrównany} BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) m ∗ σ [TP, n] gdzie: BOLU = Upper Bollinger BandBOLD = Lowe r Bollinger BandMA = średnia ruchoma TP (cena typowa) = (wysoka + niska + zamknięta) ÷ 3n = liczba dni w okresie wygładzania m = liczba odchyleń standardowychσ [TP, n] = odchylenie standardowe dla ostatnich n okresów TP

Strategia Wykupienia i Wyprzedania

Powszechną strategią jest stosowanie Bollinger Bands® do identyfikowania wykupionych lub wyprzedanych warunków rynkowych. Gdy cena aktywów spadnie poniżej dolnego pasma Bollinger Bands®, inwestor może wejść na długą pozycję, oczekując powrotu ceny do środkowego pasma. Gdy cena spadnie powyżej górnego przedziału, trader może skrócić zasób, stawiając zakład na powrót do środkowego przedziału. Ten rodzaj strategii polega na średnim odwróceniu ceny. Średnia zmiana zakłada, że ​​jeśli cena znacznie odbiega od średniej, ostatecznie wraca do średniej ceny. Bollinger Bands® identyfikuje ceny aktywów, które odbiegają od średniej.

Na rynkach ograniczonych zasięgiem ta technika działa dobrze, ponieważ ceny poruszają się między dwoma pasmami jak odbijająca się piłka. Jednak Bollinger Bands® nie zawsze daje dokładne sygnały kupna i sprzedaży. Podczas trendu trader będzie stale umieszczał transakcje po niewłaściwej stronie ruchu. Aby temu zaradzić, trader może spojrzeć na ogólny kierunek ceny, a następnie odebrać tylko sygnały handlowe, które dostosują tradera do trendu. Na przykład, jeśli trend spadnie, zajmuj krótkie pozycje tylko wtedy, gdy górne pasmo jest oznaczone. Dolne pasmo może być nadal używane jako wyjście, jeśli jest to pożądane, ale nowa długa pozycja nie jest otwarta, ponieważ oznaczałoby to przeciwstawienie się trendowi. (Zobacz także: Podstawy Bollinger Bands® .)

Istnieje inny sposób handlu trendami, a mianowicie „pasma” Bollinger Band®, co oznacza liczbę mnogą.

Utwórz wiele pasm dla lepszego wglądu

Jak przyznał John Bollinger: „tagi pasm są po prostu tagami, a nie sygnałami”.

Znacznik (lub dotyk) górnej części Bollinger Band® nie jest sam w sobie sygnałem sprzedaży. Tag dolnego paska Bollinger Band® nie jest sam w sobie sygnałem kupna. Price często może i „chodzi po zespole”. Na tych rynkach handlowcy, którzy nieustannie próbują „sprzedać górę” lub „kupić dno”, stają w obliczu rozdzierającej serii przestojów, a nawet gorzej, stale rosnącej zmiennej straty, gdy cena przesuwa się coraz dalej od oryginalny wpis.

Być może bardziej użytecznym sposobem handlu z Bollinger Bands® jest wykorzystanie ich do oceny trendów.

U podstaw Bollinger Bands® mierzone jest odchylenie. To jest powód, dla którego mogą być bardzo pomocne w diagnozowaniu trendów. Generując dwa zestawy Bollinger Bands®, jeden zestaw z parametrem „1 odchylenie standardowe”, a drugi z typowym ustawieniem „2 odchylenie standardowe”, możemy spojrzeć na cenę w zupełnie nowy sposób. Nazwiemy to Bollinger Band® „zespołami”.

Na poniższym wykresie widzimy, że ilekroć cena utrzymuje się między górnymi pasmami Bollingera +1 SD a +2 SD od średniej, trend rośnie; dlatego możemy zdefiniować ten kanał jako „strefę zakupu”. I odwrotnie, jeśli kanały cenowe w ramach Bollinger Bands® –1 SD i –2 SD, znajdują się w „strefie sprzedaży”. Wreszcie, jeśli cena waha się między pasmem +1 SD a pasmem –1 SD, to zasadniczo jest w stanie neutralnym i możemy powiedzieć, że znajduje się w „ziemi niczyjej”.

Bollinger Bands® dynamicznie dostosowuje się do wzrostu i kurczenia się cen wraz ze wzrostem i spadkiem zmienności. Dlatego pasma w naturalny sposób poszerzają się i zwężają w synchronizacji z działaniem cenowym, tworząc bardzo dokładną obwiednię trendów.

Narzędzie dla trendów Traderów i suwaków

Po ustaleniu podstawowych zasad dla „pasm” Bollinger Band® możemy teraz zademonstrować, w jaki sposób to narzędzie techniczne może być wykorzystywane zarówno przez traderów, którzy chcą wykorzystać pęd, jak i traderów, którzy lubią czerpać zyski z wyczerpania trendów. Wracając do powyższego wykresu, możemy zobaczyć, jak inwestorzy trendów pozycjonowaliby się długo, gdy cena wejdzie w „strefę zakupu”. Będą wtedy mogli pozostać w handlu, ponieważ „pasma” Bollinger Band® obejmują większość akcji cenowej masowego wzrostu.

Jeśli chodzi o punkt wyjścia, odpowiedź jest inna dla każdego inwestora, ale jedną rozsądną możliwością byłoby zamknięcie długiego handlu, gdyby świeca zmieniła kolor na czerwony, a ponad 75% jej ciała znajdowało się poniżej „strefy zakupu”. Stosując w tym momencie zasadę 75%, cena wyraźnie nie wychodzi z trendu, ale po co nalegać, aby świeca była czerwona "> trend wzrostowy, wychodząc dopiero wtedy, gdy cena zacznie się konsolidować na szczycie nowego zakresu.

„Zespoły” Bollinger Band® mogą być również cennym narzędziem dla handlowców, którzy lubią wykorzystywać wyczerpanie trendów, wybierając zwrot ceny. Należy jednak pamiętać, że handel przeciwny trendowi wymaga znacznie większych marginesów błędu, ponieważ trendy często podejmą kilka prób kontynuacji przed cofnięciem.

Na poniższym wykresie widzimy, że inwestor zanikający za pomocą „pasm” Bollinger Band® będzie w stanie szybko zdiagnozować pierwszą oznakę słabości trendu. Po tym, jak ceny spadają z kanału trendu, suwak może zdecydować się na klasyczne użycie Bollinger Bands®, zwarcie następnego tagu górnej Bollinger Band®.

Jeśli chodzi o stop-loss, umieszczenie go tuż powyżej huśtawkowego maksimum praktycznie zapewni, że inwestor zostanie zatrzymany, ponieważ cena często spowoduje wiele próbnych prób na ostatnim szczycie, gdy kupujący próbują przedłużyć trend. Zamiast tego zmierz szerokość obszaru „ziemia niczyja” (odległość między +1 a –1 SD) i dodaj go do górnego pasma. Wykorzystując zmienność rynku w celu ustalenia poziomu stop-loss, trader unika zatrzymywania się i jest w stanie pozostać w krótkim handlu, gdy cena zacznie spadać.

Zespoły Bollingera Squeeze Strategia

Inną strategią używaną z Bollinger Bands® jest strategia wyciskania. Ściśnięcie występuje, gdy cena porusza się agresywnie, a następnie zaczyna się poruszać na boki w ciasnej konsolidacji.

Inwestor może wizualnie określić, kiedy cena aktywów konsoliduje się, ponieważ górne i dolne pasma zbliżają się do siebie. Oznacza to, że zmienność aktywów spadła. Po okresie konsolidacji cena często wykonuje większy ruch w obu kierunkach, najlepiej przy dużym wolumenie. Zwiększenie wolumenu w momencie przełomu jest znakiem, że inwestorzy głosują swoimi pieniędzmi, że cena będzie nadal przesuwać się w kierunku przełomu.

Gdy cena przekracza górną lub dolną granicę, trader kupuje lub sprzedaje odpowiednio aktywa. Stop-loss jest tradycyjnie umieszczany poza konsolidacją po przeciwnej stronie przełomu. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Zyski z wyciskania Bollingera .)

Bollinger kontra Keltner

Bollinger Bands® i Keltner Channels są różnymi, ale podobnymi wskaźnikami. Oto krótkie spojrzenie na różnice, dzięki czemu możesz zdecydować, który z nich bardziej Ci się podoba.

Zespoły Bollinger Bands® wykorzystują standardowe odchylenie aktywów bazowych, a kanały Keltner wykorzystują średni prawdziwy zakres. Oprócz sposobu tworzenia pasm / kanałów interpretacja tych wskaźników jest zasadniczo taka sama.

Ponieważ kanały Keltner używają średniego zakresu rzeczywistego zamiast odchylenia standardowego, często obserwuje się generowanie większej liczby sygnałów kupna i sprzedaży w kanałach Keltnera niż podczas korzystania z Bollinger Bands®.

Jedno nie jest lepsze od drugiego; jest to osobisty wybór, na podstawie którego najlepiej sprawdza się w zastosowanych strategiach. (Zobacz także: Odkrywanie kanałów Keltnera i oscylatora Chaikin .)

Dolna linia

Istnieje wiele zastosowań Bollinger Bands®, w tym używanie ich do wykupienia i wyprzedaży sygnałów handlowych. Handlowcy mogą również dodawać wiele pasm, co pomaga podkreślić siłę ceny. Innym sposobem wykorzystania pasm jest poszukiwanie skurczów zmienności. Po tych skurczach zwykle następuje znaczny spadek cen, najlepiej w przypadku dużych wolumenów. Bollinger Bands® nie należy mylić z kanałami Keltner. Chociaż oba wskaźniki są podobne, nie są dokładnie takie same.