Wskaźnik ujemnego wolumenu (NVI)
Indeks ujemnej wielkości jest linią wskazań technicznych, która łączy wolumen i cenę, aby graficznie pokazać, w jaki sposób wpływają na zmiany cen od dni wolumenu wolumenu.
ŁAMANIE W DÓŁ Wskaźnik ujemnego wolumenu (NVI)
Wskaźnik ujemnej objętości (NVI) może być używany w połączeniu z dodatnim wskaźnikiem objętości (PVI). Oba indeksy zostały po raz pierwszy opracowane przez Paula Dysarta w latach 30. XX wieku i zyskały popularność w latach 70. XX wieku po wyróżnieniu w książce Normana Fosbacka zatytułowanej „Logika giełdowa”.
Dodatnie i ujemne indeksy wolumenu są liniami trendów, które mogą pomóc inwestorowi śledzić zmiany ceny papieru wartościowego w zależności od wolumenu. Linie trendu dodatniego i ujemnego indeksu wolumenu są zazwyczaj dostępne za pośrednictwem najbardziej zaawansowanych programów do tworzenia wykresów technicznych, takich jak MetaStock i EquityFeedWorkstation. Linie trendu są zwykle dodawane poniżej wzoru świecznika podobnego do wizualizacji wykresów słupkowych. Teoria wokół dodatnich i ujemnych wskaźników objętości sugeruje. Linie trendu ujemnego indeksu wolumenu mogą potencjalnie być najlepszą linią trendu podążającą za głównymi nurtami, inteligentnymi ruchami pieniężnymi zwykle charakteryzowanymi przez inwestorów instytucjonalnych. Linie trendu dodatniego indeksu wolumenu są zwykle szerzej związane z trendami rynkowymi o dużym wolumenie, o których wiadomo, że silniej wpływają na nich zarówno inteligentne pieniądze, jak i handlujący hałasem.
Obliczenia ujemnego indeksu objętości
Obliczanie wskaźnika NVI zależy od porównania wolumenu z jednego dnia z wolumenem obrotu z dnia poprzedniego. NVI zmieni się tylko wtedy, gdy wolumen zmniejszy się z dnia na dzień. Tak więc, jeśli bieżąca głośność jest wyższa, nic się nie zmieni. Jeśli objętość jest mniejsza niż poprzedniego dnia, NVI jest obliczane przy użyciu następującego równania:
NVI = PNVI + (TCP - YCPYCP × PNVI) gdzie: PNVI = poprzednia NVITCP = dzisiejsza cena zamknięcia YCP = wczorajsza cena zamknięcia \ początek {wyrównany} i \ text {NVI} = \ text {PNVI} + \ left (\ frac {\ text {TCP} - \ text {YCP}} {\ text {YCP}} \ times \ text {PNVI} \ right) \\ & \ textbf {gdzie:} \\ & \ text {PNVI = Poprzedni NVI} \\ & \ text {TCP = dzisiejsza cena zamknięcia} \\ & \ text {YCP = wczorajsza cena zamknięcia} \\ \ end {wyrównane} NVI = PNVI + (YCPTCP - YCP × PNVI) gdzie: PNVI = poprzednie NVITCP = dzisiejsze zamknięcie priceYCP = Wczorajsza cena zamknięcia
Jeśli NVI jest wyższy, oznacza to, że cena rośnie wraz ze spadkiem wolumenu. Jeśli wskaźnik NVI jest niższy, oznacza to, że cena spada, ponieważ mniej inwestorów handluje papierami wartościowymi.
Obliczanie PVI zależy od zmiennych podobnych do NVI. Jeśli bieżący wolumen jest większy niż wolumen z dnia poprzedniego, PVI = poprzedni PVI + {[(dzisiejsza cena zamknięcia - wczorajsza cena zamknięcia) / wczorajsza cena zamknięcia]] x poprzednie PVI}. Jeśli bieżący wolumen jest niższy niż wolumen z dnia poprzedniego, wskaźnik PVI pozostaje niezmieniony. Jeśli PVI jest wyższy, oznacza to, że cena rośnie wraz z wysokim wolumenem. Jeśli PVI jest niższy, oznacza to, że cena spada wraz z wysokim wolumenem. Ogólnie rzecz biorąc, PVI zobaczy znaczące zmiany, gdy pojawią się nieprzewidziane wiadomości o firmie, co powoduje duży wolumen obrotu.
Wnioski i teoria inteligentnych pieniędzy
NVI może być przydatne, gdy cena spadnie z handlu wysokonakładowego. Dni o niskim wolumenie mogą pokazać, w jaki sposób pieniądze instytucjonalne i główni inwestorzy handlują papierami wartościowymi. Zasadniczo najlepiej jest śledzić zarówno wskaźnik NVI, jak i wskaźnik PVI, ponieważ ogólnie odzwierciedlają one wpływ wolumenu na cenę.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.