Spotting Trend Reversals With MACD

Gdyby kiedykolwiek w świecie pojawiło się dążenie do inwestowania na równi z poszukiwaniem Świętego Graala, zyskałby on zdolność dostrzegania zmian trendów. Istnieje wiele sposobów, w jakie inwestorzy próbują to osiągnąć z różnym powodzeniem, ale powszechnym narzędziem do śledzenia trendów jest dwuwierszowa dywergencja średniej ruchomej (MACD). To narzędzie mierzy tempo akcji i może pomóc inwestorom w zauważeniu zmian nastrojów na rynku.

Podobnie jak ceny akcji, dynamika będzie się zmieniać. Zmiany pędu poprzedzają zmiany cen akcji. Ten artykuł został opracowany, aby pomóc Ci dostrzec zmiany trendów w dynamice i cenie akcji.

Natura rozpędu

Pęd na wykresach jest podobny do pędu w fizyce; jeśli rzucisz piłkę w powietrze, będzie ona unosić się wolniej i wolniej, im wyżej będzie rzutować. Po monitorowaniu zmieniającego się pędu osoba może określić, kiedy piłka przestanie się wspinać, zmieni kierunek i zejdzie.

Podobnie jak w fizyce, zmiany pędu zachodzą przed zmianą ceny akcji. Te zmiany pędu można łatwo zaobserwować za pomocą wskaźnika MACD (mack-dee).

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Gerald Appel opracował wskaźnik MACD, próbując sporządzić wykres pędu, mierząc rosnącą i malejącą przestrzeń między dwoma wykładniczymi średnimi ruchomymi (zwykle 12-dniowymi i 26-dniowymi). Jeśli odległość między dwoma średnimi ruchomymi jest rozbieżna, wówczas pęd rośnie, natomiast jeśli średnie ruchome są zbieżne, pęd maleje. Odległość między dwoma średnimi ruchomymi jest przedstawiona na wykresie w tak zwanej linii MACD (czarna), jak pokazano na rycinie 1.

Rysunek 1: Dwuwierszowy MACD

Źródło: ProphetCharts

Aby potwierdzić zmiany pędu, dziewięciodniowa wykładnicza średnia ruchoma jest dodawana jako linia sygnałowa (czerwona linia na ryc. 1). Sygnał kupna występuje, gdy linia MACD przecina się powyżej linii sygnałowej. Sygnał sprzedaży występuje, gdy linia MACD spadnie poniżej linii sygnału. Próbując zoptymalizować te sygnały, stwierdzono, że średnie ruchome z 12 i 26 dni dla sygnałów długoterminowych oraz średnie ruchome z siedmiu i 18 dni dla sygnałów krótkoterminowych były idealne.

Przekazywanie MACD

Praktyka rysowania linii trendu na wykresie giełdowym jest prawie tak stara jak samo kupowanie akcji, ale możesz nie wiedzieć, że możesz również rysować linie trendów na wskaźnikach, takich jak dwuliniowy MACD. Jednocześnie rysowanie wsparcia i poziomu oporu tworzy kanał działania, który pomaga zmierzyć aktualną siłę trendu.

Na ryc. 2 zmierzyliśmy siłę trendu giełdowego, tworząc kanał. Aby utworzyć kanał, narysuj wsparcie, łącząc dna i określ linię powrotną, łącząc szczyty MACD.

W listopadzie 2008 r., A następnie w lutym 2009 r., MACD osiągnął niższe maksima, podczas gdy cena akcji stworzyła równe maksima; nazywa się to dywergencją i mówi inwestorom, że akcje tracą impet. Inwestorzy mogą wybrać krótkie pozycje, gdy linia MACD odbije się od oporu. Krótka pozycja może zostać pokryta, gdy linia MACD osiągnie wsparcie na dole kanału lub w przypadku transakcji długoterminowych, gdy kanał jest zepsuty, jak to było pod koniec kwietnia 2009 roku.

Ryc. 2: Niedźwiedzia dywergencja i trend

Źródło: ProphetCharts

Gdybyśmy spojrzeli na wykres 3 w lipcu 2008 roku, moglibyśmy zauważyć, że MACD osiąga wyższe minima i odbiega od ceny akcji. Zjawisko to sygnalizuje możliwe odwrócenie. W listopadzie odwrócenie zostało potwierdzone, gdy MACD spowodował znaczny wyższy najniższy poziom, co świadczy o narastaniu dynamiki wzrostu.

W styczniu 2009 r. Akcje osiągnęły zupełnie nowy poziom, gdy złamały długoterminowy opór; jednak MACD wykazało, że rozpęd nie potwierdza wybicia. MACD wciąż spadał, gdy akcje próbowały uzyskać wsparcie w pobliżu poziomu 80 USD. Kiedy akcje zerwały wsparcie, MACD zerwało linię wsparcia, potwierdzając, że akcje nie utrzymają obecnego poziomu cen i inwestorzy powinni sprzedać swoje akcje.

Rycina 3: Bycza dywergencja i trend

Źródło: ProphetCharts

Dolna linia

Siła obecnego trendu można zmierzyć poprzez ukierunkowanie MACD. Odwracaj trendy punktowe, szukając rozbieżności w pędzie mierzonych przez kanał MACD. Określ sygnały kupna i sprzedaży za pomocą zwrotnic MACD lub odbija się od linii kanału. Nauka wdrażania i rozpoznawania tych sygnałów pomaga inwestorom zwiększyć zyski podczas handlu trendami krótko- i średnioterminowymi.