Odmienny współczynnik inflacji

DEFINICJA Zmiennego współczynnika inflacji

Współczynnik inflacji wariancji jest miarą ilości wielokoliniowości w zbiorze zmiennych regresji wielokrotnej. Regresja wielokrotna jest stosowana, gdy dana osoba chce przetestować wpływ wielu zmiennych na konkretny wynik. Zmienna zależna jest wynikiem, na który wpływają zmienne niezależne, które są danymi wejściowymi do modelu. Wielokoliniowość występuje, gdy istnieje relacja liniowa lub korelacja między jedną lub większą liczbą niezależnych zmiennych lub danych wejściowych. Wielokoliniowość stwarza problem w regresji wielokrotnej, ponieważ ponieważ wszystkie dane wejściowe wpływają na siebie nawzajem, nie są w rzeczywistości niezależne i trudno jest przetestować, w jakim stopniu kombinacja zmiennych niezależnych wpływa na zmienną zależną lub wynik w modelu regresji.

Aby upewnić się, że model jest poprawnie określony i działa poprawnie, istnieją testy, które można uruchomić dla wielokoliniowości. Jednym z takich narzędzi pomiarowych jest współczynnik inflacji wariancji. Zastosowanie współczynników inflacji wariancji pomaga zidentyfikować dotkliwość problemów związanych z wielokoliniowością, aby można było dostosować model. Współczynnik inflacji wariancji mierzy, na ile wpływ (lub zawyżenie) na zachowanie (wariancję) zmiennej niezależnej ma jej interakcja / korelacja z innymi zmiennymi niezależnymi.

PRZEŁAMANIE Współczynnik inflacji wariancji

Współczynnik inflacji wariancji jest powszechnie stosowany w zwykłej regresji metodą najmniejszych kwadratów. Mierzy zasięg multicollinearty w modelu. Wielokoliniowość zmniejsza wiarygodność modelu i siłę predykcyjną. Czynniki inflacyjne wariancji pozwalają szybko zmierzyć, ile zmienna przyczynia się do błędu standardowego w regresji. Gdy występują znaczące problemy wielokoliniowości, współczynnik inflacji wariancji będzie bardzo duży dla zaangażowanych zmiennych. Po zidentyfikowaniu tych zmiennych można zastosować kilka metod eliminacji lub łączenia zmiennych współliniowych, co rozwiązuje problem wielokoliniowości.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Jak działa metoda najmniejszych kwadratów Metoda najmniejszych kwadratów to technika statystyczna służąca do określenia linii najlepszego dopasowania do modelu, określonej równaniem z pewnymi parametrami obserwowanych danych. więcej Co to jest termin błędu? Pojęcie błędu definiuje się jako zmienną w modelu statystycznym, który jest tworzony, gdy model nie w pełni reprezentuje rzeczywistą zależność między zmiennymi niezależnymi i zależnymi. więcej Ekonometria: co to oznacza i jak jest używane Ekonometria to zastosowanie modeli statystycznych i matematycznych do danych ekonomicznych w celu testowania teorii, hipotez i przyszłych trendów. więcej Jak działa współczynnik determinacji Współczynnik determinacji jest miarą stosowaną w analizie statystycznej do oceny, jak dobrze model wyjaśnia i przewiduje przyszłe wyniki. więcej R-kwadrat R-kwadrat jest miarą statystyczną, która reprezentuje proporcję wariancji dla zmiennej zależnej, którą tłumaczy zmienna niezależna. więcej Jak działa wielokrotna regresja liniowa Wielokrotna regresja liniowa (MLR) to technika statystyczna, która wykorzystuje kilka zmiennych objaśniających do przewidywania wyniku zmiennej odpowiedzi. więcej linków partnerskich