Definicja współczynnika wygranych / strat
Wskaźnik wygranych / strat jest stosunkiem całkowitej liczby zwycięskich transakcji do liczby przegranych transakcji. Nie bierze pod uwagę, ile wygranych lub przegranych, ale po prostu, jeśli byli zwycięzcami lub przegranymi.
Wzór na stosunek wygranych do przegranych to
Wskaźnik wygranych / przegranych = WinsLosses \ text {Wskaźnik wygranych / przegranych} = \ frac {\ text {Wins}} {\ text {Straty}} Wskaźnik wygranych / przegranych = LossesWins
Współczynnik wygranych / strat można również określić jako zwycięskie transakcje: przegrane transakcje. Stosunek wygranych do przegranych jest również znany jako „współczynnik sukcesu”.
Co mówi Ci stosunek wygranych do przegranych?
Współczynnik wygranych / strat wykorzystywany jest głównie przez traderów dziennych do oceny ich dziennych wygranych i strat z transakcji. Stosuje się go do stawki wygranej, to znaczy liczby transakcji wygranych z wszystkich transakcji, w celu określenia prawdopodobieństwa sukcesu tradera. Stosunek wygranych do przegranych powyżej 1, 0 lub współczynnik wygranych powyżej 50% jest zwykle korzystny.
Kluczowe dania na wynos
- Wskaźnik wygranych / strat lub sukcesów jest liczbą wygranych transakcji tradera w stosunku do liczby transakcji tracących.
- Innymi słowy, stosunek wygranych do strat określa, ile razy trader będzie miał udane, zarabiające pieniądze transakcje w stosunku do tego, ile razy straci pieniądze w swoich transakcjach.
- Współczynnik wygranych / przegranych, stosowany ze współczynnikiem wygranych (wygrane / całkowite transakcje), można zastosować we wzorze Kryterium Kelly'ego do obliczenia maksymalnego odsetka konta tradera w przypadku jednej transakcji.
Przykład wykorzystania współczynnika wygranej / przegranej
Załóżmy, że dokonałeś 30 transakcji, z których 12 było zwycięzcami, a 18 przegranych. To sprawiłoby, że twój stosunek wygranych do strat 12/18, który zmniejsza się do 2/3 lub 2: 3. W formacie procentowym wskaźnik wygranych / strat wynosi 12/18 = 2/3 = 0, 67, co oznacza, że tracisz 67% czasu. Wykorzystując całkowitą liczbę transakcji (30), wskaźnik wygranych lub prawdopodobieństwo sukcesu wyniesie 12/30 = 40%.
Współczynnik wygranych / strat służy do obliczenia stosunku ryzyka do zysku, który stanowi potencjał zysku handlu w stosunku do jego potencjału straty. Potencjał zysku w handlu zależy od różnicy między ceną wejścia a docelową ceną wyjścia, po której zostanie osiągnięty zysk. Transakcja jest wykonywana przy użyciu zlecenia stop-loss ustawionego na docelową cenę wyjścia, a zysk zależy od różnicy między punktem wejścia a ceną stop-loss.
Na przykład trader kupuje 100 akcji spółki za 5, 50 USD i umieszcza stop loss na 5, 00 USD. Handlowiec składa również zlecenie z limitem sprzedaży, aby wykonać, gdy cena osiągnie 6, 50 USD. Ryzyko transakcji wynosi 5, 50 USD - 5, 00 USD = 0, 50 USD, a potencjalny zysk to 6, 50 USD - 5, 50 USD = 1, 00 USD. Inwestor jest zatem skłonny zaryzykować 0, 50 USD na akcję, aby uzyskać zysk w wysokości 1, 00 USD na akcję po zamknięciu pozycji.
Wskaźnik ryzyka do zysku wynosi 0, 50 USD / 1, 00 USD = 0, 5. W takim przypadku ryzyko inwestora stanowi połowę jego potencjalnej wypłaty. Jeśli współczynnik jest większy niż 1, 0, oznacza to, że ryzyko jest większe niż potencjał zysku na handlu. Jeśli współczynnik jest mniejszy niż 1, 0, wówczas potencjał zysku jest większy niż ryzyko.
Posiadanie wysokiego wskaźnika wygranych niekoniecznie oznacza, że inwestor odniesie sukces, a nawet zyski, ponieważ wysoki wskaźnik wygranych oznacza niewiele, jeśli nagroda za ryzyko jest bardzo wysoka, a wysoki stosunek ryzyka do nagrody może nie mieć większego znaczenia, jeśli wskaźnik wygranych jest bardzo niski.
Ograniczenie stosowania współczynnika wygranych / strat
Chociaż współczynnik wygranych / strat jest wykorzystywany do określenia wskaźnika sukcesu i prawdopodobieństwa przyszłego sukcesu inwestorów giełdowych, sam w sobie nie jest bardzo przydatny, ponieważ nie uwzględnia wartości pieniężnej wygranej lub utraconej w każdej transakcji.
Na przykład stosunek wygranych do strat 2: 1 oznacza, że inwestor ma dwa razy więcej zwycięskich transakcji niż przegranych. Brzmi dobrze, ale jeśli przegrywające transakcje mają straty dolara trzy razy większe niż zyski z wygranych, inwestor ma strategię przegrywania.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.