Bazylea III

Co to jest Basel III?

Bazylea III jest międzynarodowym porozumieniem regulacyjnym, które wprowadziło zestaw reform mających na celu poprawę regulacji, nadzoru i zarządzania ryzykiem w sektorze bankowym. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego opublikował pierwszą wersję Bazylei III pod koniec 2009 roku, dając bankom około trzech lat na spełnienie wszystkich wymagań. W dużej mierze w odpowiedzi na kryzys kredytowy banki są zobowiązane do utrzymania właściwych wskaźników dźwigni i spełnienia pewnych minimalnych wymogów kapitałowych.

1:22

Bazylea III

Zrozumienie Bazylei III

Bazylea III jest częścią ciągłych wysiłków na rzecz ulepszenia ram regulacyjnych dotyczących bankowości. Opiera się na dokumentach Bazylea I i Bazylea II i ma na celu poprawę zdolności sektora bankowego do radzenia sobie ze stresem finansowym, usprawnienia zarządzania ryzykiem i zwiększenia przejrzystości banków. Bazylea III koncentruje się na zwiększeniu odporności na poziomie poszczególnych banków w celu zmniejszenia ryzyka wstrząsów w całym systemie.

Kluczowe dania na wynos

• Bazylea III jest międzynarodowym porozumieniem regulacyjnym, które wprowadziło zestaw reform mających na celu poprawę regulacji, nadzoru i zarządzania ryzykiem w sektorze bankowym.
• Bazylea III jest częścią ciągłych wysiłków na rzecz ulepszenia ram regulacyjnych dotyczących bankowości.
• Bazylea III została opublikowana w 2009 roku, głównie w odpowiedzi na kryzys kredytowy związany z Wielką Recesją.

Minimalne wymagania kapitałowe

Bazylea III wprowadziła surowsze wymogi kapitałowe w porównaniu do Bazylei I i Bazylei II. Kapitał regulacyjny banków dzieli się na poziomy 1 i 2, natomiast poziom 1 dzieli się na kapitał podstawowy Tier 1 i dodatkowy kapitał poziomu 1. To rozróżnienie jest ważne, ponieważ instrumenty zabezpieczające zawarte w kapitale warstwy 1 mają najwyższy poziom podporządkowania. Kapitał podstawowy Tier I obejmuje instrumenty kapitałowe, które mają dyskrecjonalne dywidendy i nie mają terminu zapadalności, podczas gdy dodatkowy kapitał Tier 1 obejmuje papiery wartościowe podporządkowane większości długów podporządkowanych, które nie mają terminu zapadalności, a ich dywidendy można w dowolnym momencie anulować. Kapitał Tier 2 składa się z niezabezpieczonego długu podporządkowanego o pierwotnym terminie wymagalności wynoszącym co najmniej pięć lat.

Bazylea III pozostawiła wytyczne dotyczące aktywów ważonych ryzykiem w dużej mierze niezmienionych w stosunku do Bazylei II. Aktywa ważone ryzykiem reprezentują aktywa banku ważone współczynnikami ryzyka określonymi w Bazylei III. Im wyższe ryzyko kredytowe składnika aktywów, tym wyższa jest jego waga ryzyka. Bazylea III wykorzystuje ratingi kredytowe niektórych aktywów w celu ustalenia ich współczynników ryzyka.

W porównaniu z pakietem Bazylea II, pakiet Bazylea III wzmocnił regulacyjne wskaźniki kapitałowe, które są obliczane jako procent aktywów ważonych ryzykiem. W szczególności Bazylea III zwiększyła minimalny kapitał podstawowy Tier I z 4% do 4, 5%, a minimalny kapitał Tier 1 z 4% do 6%. Całkowity kapitał regulacyjny pozostał na niezmienionym poziomie 8%.

Środki antycykliczne

Bazylea III wprowadziła nowe wymogi w zakresie kapitału regulacyjnego, aby duże banki mogły amortyzować cykliczne zmiany w swoich bilansach. Podczas ekspansji kredytowej banki muszą odłożyć dodatkowy kapitał, podczas gdy podczas kurczenia się kredytu można zmniejszyć wymagania kapitałowe. Nowe wytyczne wprowadziły również metodę segmentacji, w której banki są pogrupowane według ich wielkości, złożoności i znaczenia dla całej gospodarki. Banki o znaczeniu systemowym podlegają wyższym wymogom kapitałowym.

Miary dźwigni i płynności

Ponadto pakiet Bazylea III wprowadził wymogi dotyczące dźwigni i płynności w celu zabezpieczenia przed nadmiernymi pożyczkami i zapewnienia bankom wystarczającej płynności podczas stresu finansowego. W szczególności wskaźnik dźwigni, obliczany jako kapitał Tier 1 podzielony przez sumę aktywów bilansowych i pozabilansowych pomniejszonych o wartości niematerialne i prawne, został ograniczony do 3%.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Bazylea II Bazylea II to zbiór przepisów bankowych opracowanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, który reguluje finanse i bankowość na szczeblu międzynarodowym. więcej Kapitał podstawowy Tier 1 (CET1): Przegląd Kapitał podstawowy Tier 1 (CET1) to składnik kapitału poziomu 1, który składa się głównie z akcji zwykłych znajdujących się w posiadaniu banku lub innej instytucji finansowej. więcej Co powinieneś wiedzieć o kapitale banku Kapitał banku to różnica między aktywami banku a jego zobowiązaniami, i reprezentuje wartość netto banku lub jego wartość kapitałową dla inwestorów. więcej Bazylea I Omówienie Bazylea I to zbiór przepisów bankowych określonych przez BCBS, które określają minimalne wymagania kapitałowe instytucji finansowych, mające na celu ograniczenie ryzyka kredytowego. więcej W jaki sposób stosuje się wskaźnik dźwigni poziomu 1 do oceny kapitału podstawowego Wskaźnik dźwigni poziomu 1 mierzy kapitał podstawowy banku w stosunku do jego aktywów ogółem. Współczynnik wykorzystuje kapitał poziomu 1, aby ocenić stopień dźwigni banku w stosunku do jego skonsolidowanych aktywów. więcej Co to jest kapitał Tier 3? Kapitał Tier 3 to kapitał trzeciorzędny, który wiele banków utrzymuje na pokrycie swojego ryzyka rynkowego, ryzyka cen towarów i ryzyka walutowego. więcej linków partnerskich