Zdobywaj zyski za pomocą pasm i kanałów

Bollinger Bands®, znany ze swojej zdolności do uwzględnienia zmienności i akcji cenowej, od dawna jest ulubieńcem inwestorów na rynku Forex. Istnieją jednak inne opcje techniczne, które inwestorzy na rynkach walutowych mogą zastosować, aby wykorzystać zyskowne okazje w akcji swingowej.

Mniej znane wskaźniki pasma, takie jak kanały Donchiana, kanały Keltnera i pasma STARC, są wykorzystywane do izolowania takich możliwości. Te wskaźniki techniczne, również stosowane na rynkach kontraktów terminowych i opcji, mają wiele do zaoferowania, biorąc pod uwagę ogromną płynność i techniczny charakter forum walutowego.

Różni się w podstawowych obliczeniach i interpretacjach, każde badanie jest wyjątkowe, ponieważ wyróżnia różne elementy akcji cenowej. Wyjaśnimy tutaj, jak działają kanały Donchian, kanały Keltner i zespoły STARC oraz jak można je wykorzystać na swoją korzyść na rynku walutowym.

Kanały Donchiana

Kanały Donchiana to badania kanałów cenowych, które są dostępne w większości pakietów wykresów i mogą być z powodzeniem stosowane zarówno przez początkujących, jak i doświadczonych traderów. Chociaż aplikacja była przeznaczona głównie na rynek kontraktów terminowych na surowce, kanały te mogą być również szeroko stosowane na rynku walutowym do przechwytywania krótkoterminowych impulsów lub długoterminowych trendów. Opracowanie to, autorstwa Richarda Donchiana, uważanego za ojca udanego podążania za trendami, zawiera wahania kursów walutowych i ma na celu wprowadzenie rentownych wpisów na początku nowego trendu poprzez penetrację dolnego lub górnego pasma. W oparciu o 20-okresową średnią ruchomą (a więc czasami określaną jako wskaźnik średniej ruchomej) aplikacja dodatkowo ustanawia pasma, które wykreślają najwyższe i najniższe najniższe wartości. W rezultacie generowane są następujące sygnały:

• Sygnał kupna lub długi powstaje, gdy akcja cenowa przebije się i zamknie powyżej górnego pasma.
• Sygnał sprzedaży lub krótki powstaje, gdy akcja cenowa przebije się i zamknie poniżej dolnego pasma.

Teoria stojąca za sygnałami może początkowo wydawać się nieco myląca, ponieważ większość traderów zakłada, że ​​przełamanie górnej lub dolnej granicy sygnalizuje odwrócenie, ale w rzeczywistości jest to dość proste. Jeśli bieżąca akcja cenowa jest w stanie przekroczyć górną granicę zakresu (pod warunkiem, że istnieje wystarczająca dynamika), zostanie ustanowiony nowy szczyt, ponieważ nastąpi wzrost. I odwrotnie, jeśli akcja cenowa może przebić się przez niski zakres, może nastąpić nowy trend spadkowy. Spójrzmy na doskonały przykład działania tej teorii na rynkach walutowych.

Ryc. 1: Typowy przykład skuteczności kanałów donchiańskich

Źródło: FXtrek Intellicharts

Na rycinie 1 widzimy krótki, godzinny wykres pary walut euro / dolar amerykański. Widzimy, że przed 8 grudnia akcja cenowa jest zawarta w ścisłej konsolidacji w ramach parametrów pasm. Następnie, o godzinie 2 w nocy, 8 grudnia, cena euro przebiega w sesji i zamyka się powyżej pasma w punkcie A. Jest to sygnał dla tradera, aby wszedł na długą pozycję i zlikwidował krótkie pozycje na rynku. Jeśli zostanie wpisany poprawnie, trader zyska prawie 100 pipsów w krótkiej serii śróddziennej.

Kanały Keltnera

Kolejnym świetnym badaniem kanałów, które jest stosowane na wielu rynkach przez wszystkie rodzaje traderów, jest kanał Keltnera. Aplikacja została wprowadzona przez Chestera W. Keltnera (w książce How To Make Money In Commodities z 1960 r.), A następnie zmodyfikowana przez słynną traderkę futures Lindę B. Raschke. Raschke zmienił aplikację, aby uwzględnić obliczenia średniego zakresu rzeczywistego dla 10 okresów. W rezultacie wskaźnik techniczny oparty na zmienności wykazuje wiele podobieństw do Bollinger Bands®. Różnica między tymi dwoma badaniami polega na tym, że kanały Keltnera reprezentują zmienność przy użyciu wysokich i niskich cen, podczas gdy badania Bollingera opierają się na odchyleniu standardowym. Niemniej jednak oba badania mają podobne interpretacje i sygnały zbywalne na rynkach walutowych. Podobnie jak Bollinger Bands®, sygnały kanałowe Keltnera są wytwarzane, gdy akcja cenowa załamie się powyżej lub poniżej pasm kanału. Tutaj jednak, gdy akcja cenowa przebija się powyżej lub poniżej górnej i dolnej bariery, preferowane jest kontynuowanie zamiast powrotu do mediany lub przeciwnej bariery.

• Jeśli akcja cenowa przekroczy próg, inwestor powinien rozważyć zainicjowanie długich pozycji podczas likwidacji krótkich pozycji.
• Jeśli akcja cenowa spadnie poniżej przedziału, trader powinien rozważyć zainicjowanie krótkich pozycji podczas wychodzenia z długich pozycji lub kupowania pozycji.

Zanurzmy się głębiej w aplikacji, patrząc na poniższy przykład.

Ryc. 2: Handlowiec przedstawia trzy zyskowne okazje za pośrednictwem Keltnera

Źródło: FXtrek Intellicharts

Stosując badanie Keltnera do codziennej pary krzyżowej Funt brytyjski / Jen japoński, możemy zauważyć, że akcja cenowa przekracza górną barierę, sygnalizując traderowi rozpoczęcie długich pozycji. Po wprowadzeniu skutecznych zapisów, trader FX będzie miał możliwość skutecznego wychwytywania zyskownych huśtawek wyżej, a jednocześnie wydajnego wyjścia, maksymalizując zyski. Żaden inny przykład nie jest bardziej oszałamiający wizualnie niż początkowa przerwa powyżej górnej bariery. Tutaj trader może zainicjować powyżej zamknięcia początkowej serii sesji powyżej w punkcie A 17 lipca. Po tym, jak początkowa pozycja zostanie umieszczona powyżej zamknięcia sesji, trader jest w stanie zdobyć około 300 pipsów, zanim wycofa się akcja cenowa ponownie przetestować wsparcie. Następnie kolejna pozycja może zostać zainicjowana w punkcie B, gdzie pęd ponownie zajmuje pozycję o około 350 pipsów wyżej

Zespoły STARC

Podobnie podobnie do wskaźnika technicznego Bollinger Band®, pasma STARC (lub kanały średniego zasięgu Stollera) obliczane są w celu uwzględnienia zmienności rynku. Opracowane przez Manninga Stollera w latach 80. zespoły będą się kurczyć i rozszerzać w zależności od wahań średniego komponentu zakresu rzeczywistego. Główną różnicą między tymi dwoma interpretacjami jest to, że pasma STARC pomagają określić handel o wyższym prawdopodobieństwie niż standardowe odchylenia zawierające akcję cenową. Mówiąc najprościej, przedziały pozwolą traderowi rozważyć raczej ryzyko o wyższym lub niższym ryzyku niż powrót do mediany.

• Akcja cenowa, która podnosi się do górnego przedziału, oferuje możliwość sprzedaży o niższym ryzyku i sytuację zakupu o wysokim ryzyku .
• Akcja cenowa, która spada do dolnego przedziału, oferuje możliwość zakupu o niższym ryzyku i sytuację sprzedaży o wysokim ryzyku .

Nie oznacza to, że akcja cenowa nie będzie sprzeczna z nowo zainicjowaną pozycją; zespoły STARC działają jednak na korzyść inwestora, pokazując najlepsze możliwości. Jeśli wskaźnik ten zostanie połączony ze zdyscyplinowanym zarządzaniem pieniędzmi, entuzjasta walut będzie mógł czerpać zyski, podejmując inicjatywy o niższym ryzyku i minimalizując straty. Spójrzmy na okazję dotyczącą pary walutowej dolar nowozelandzki / dolar amerykański.

Rycina 3: Ogromne ryzyko związane z nagradzaniem przedstawiono na przykładzie pasm STARC w NZD / USD.

Źródło: FXtrek Intellicharts

Patrząc na parę walutową dolar nowozelandzki / dolar amerykański przedstawioną na rycinie 3, widzimy, że akcja cenowa rośnie w górę w listopadzie, a para walutowa wygląda na gotową do pewnego rodzaju wycofania. W tym przypadku inwestor może zastosować wskaźnik STARC, a także oscylator cen (w tym przypadku Stochastic), aby potwierdzić transakcję. Po nałożeniu pasm STARC, trader widzi okazję sprzedaży o niskim ryzyku, gdy zbliżamy się do górnego pasma w punkcie A. Czekając na zamknięcie drugiej świeczki w podręczniku formacji gwiazd wieczornych, jednostka może skorzystać, umieszczając wpis poniżej zakończenie sesji. Potwierdzając ujemny krzyż w stochastycznym oscylatorze, punkt X, trader będzie mógł zarobić prawie 150 pipsów w ciągu dnia, gdy waluta spadnie z 0, 7150 do nawet 0, 7000. Zauważ, że akcja cenowa dotyka w tym momencie dolnego pasma, sygnalizując szansę zakupu niskiego ryzyka lub potencjalne odwrócenie trendu krótkoterminowego.

Kładąc wszystko razem

Teraz, gdy przeanalizowaliśmy możliwości handlu za pomocą wskaźników technicznych opartych na kanałach, nadszedł czas, aby szczegółowo przyjrzeć się dwóm kolejnym przykładom i wyjaśnić, jak uchwycić takie zawrotne zyski.

Na rycinie 4 widzimy doskonałą okazję krótkoterminową w parze walutowej funt szterling / frank szwajcarski. Uruchomimy wskaźnik techniczny Donchian i przejdziemy proces krok po kroku.

Rycina 4: Stosując badanie kanału Donchiana, widzimy kilka niezwykle zyskownych możliwości w krótkim czasie na wykresie jednogodzinnym

Źródło: FXtrek Intellicharts

Oto kroki, które należy wykonać:

1. Zastosuj badanie kanału Donchiana dotyczące akcji cenowej. Po zastosowaniu wskaźnika szanse powinny być wyraźnie widoczne, ponieważ starasz się wyodrębnić okresy, w których cena zmienia się powyżej lub poniżej przedziałów badania.

2. Poczekaj na zakończenie sesji, która jest potencjalnie powyżej lub poniżej pasma. Konieczne jest zamknięcie dla konfiguracji, ponieważ oczekująca akcja może równie dobrze powrócić do parametrów zespołu, ostatecznie unieważniając wymianę.

3. Umieść wpis nieco powyżej lub poniżej zamknięcia. Po nabraniu rozpędu kierunkowe nastawienie powinno przesunąć cenę poza zamknięcie.

4. Zawsze używaj zarządzania zatrzymaniem. Po dokonaniu wpisu należy zawsze brać pod uwagę przystanek, jak w każdej innej sytuacji.

Stosując badanie Donchiana na rycinie 4, okazało się, że w krótkim czasie pojawiło się kilka zyskownych okazji. Punkt A jest doskonałym przykładem: tutaj sesja zamyka się poniżej dolnego kanału, co prowadzi do trendu spadkowego. W rezultacie pozycja jest umieszczana na dole sesji po zamknięciu, na poziomie 2, 2777. Kolejny przystanek zostanie umieszczony nieco powyżej szczytu sesji, na poziomie 2.2847. Po wejściu na rynek możesz albo zlikwidować swoją krótką pozycję na pierwszym etapie, albo zatrzymać sprzedaż. Idealnie byłoby, gdyby utrzymano uzasadniony stosunek ryzyka do zysku. Jeśli jednak pozycja zostanie zamknięta, możesz rozważyć ponowne zainicjowanie w punkcie B. Ostatecznie, transakcja przyniesie zysk ponad 120 pipsów, uzasadniając wysoki stop.

Definiowanie szansy Keltnera
Nie tylko Donchianie są wykorzystywani do wychwytywania zyskownych okazji - można również korzystać z aplikacji Keltner. Przyjmując podejście krok po kroku, zdefiniujmy szansę Keltnera:

1. Nałóż wskaźnik kanału Keltnera na akcję cenową. Podobnie jak w przypadku przykładu Donchiana, możliwości powinny być wyraźnie widoczne, gdy szukasz penetracji górnego lub dolnego pasma.

2. Ustanów sesyjne zamknięcie świecy, które jest najbliższe lub mieści się w parametrach kanału.

3. Umieść wpis cztery do pięciu punktów poniżej wysokiego lub niskiego poziomu świecy sesji.

4. Zarządzanie pieniędzmi jest stosowane poprzez umieszczenie stopu nieco poniżej najniższego poziomu sesji lub powyżej jej wysokiej ceny.

Zastosujmy te kroki do poniższego przykładu funta brytyjskiego / dolara amerykańskiego.

Ryc. 5: Trudny, ale opłacalny połów przy użyciu kanału Keltnera

Źródło: FXtrek Intellicharts

Na rycinie 5 widzimy bardzo opłacalną okazję w głównych parach funta brytyjskiego / dolara amerykańskiego w codziennych ramach czasowych. Już dwukrotnie testując górną barierę w ostatnich tygodniach, trader może zobaczyć trzecią próbę, gdy akcja cenowa wzrośnie 27 lipca w punkcie A. To, co należy uzyskać w tym momencie, to ostateczne zamknięcie powyżej bariery, co stanowi przełom powyżej i sygnalizacja rozpoczęcia długiej pozycji.

Gdy czarterujący otrzyma wyraźną przerwę i zamknie się powyżej bariery, wejście zostanie umieszczone pięć punktów powyżej szczytu sesji zamkniętej (wejście). Zapewni to, że pęd będzie po stronie handlu, a postęp będzie kontynuowany. Pojęcie umieści nasz wpis dokładnie na 1, 8671. Następnie nasz stop zostanie umieszczony poniżej niskiej ceny o jeden do dwóch punktów, lub w tym przypadku o 1, 8535. Handel się opłaca, ponieważ akcja cenowa wzrośnie w kolejnych tygodniach, a nasze zyski zmaksymalizowane przy najwyższej cenie ruchu wynoszącej 1, 9128. Dając nam zysk w wysokości ponad 400 pipsów w mniej niż miesiąc, nagroda za ryzyko jest zmaksymalizowana przy współczynniku większym niż 3: 1.

Dolna linia

Chociaż zespoły Bollinger Bands® są szerzej znane, kanały Donchiana, kanały Keltnera i zespoły STARC okazały się oferować porównywalnie zyskowne możliwości. Dzięki dywersyfikacji wiedzy i doświadczenia w zakresie różnych wskaźników opartych na paśmie będziesz mógł szukać wielu innych możliwości na rynku walutowym. Te mniej znane zespoły mogą uzupełniać repertuar zarówno początkującego, jak i doświadczonego tradera.