The Hindenburg Omen
Hindenburg Omen to techniczny wskaźnik, który został zaprojektowany, aby zasygnalizować zwiększone prawdopodobieństwo krachu na giełdzie. Porównuje odsetek nowych 52-tygodniowych maksimów i nowych 52-tygodniowych minima ze z góry określonym procentem referencyjnym, aby przewidzieć rosnące prawdopodobieństwo krachu na rynku. Nazwany na cześć niemieckiego sterowca Hindenburg, który rozbił się 6 maja 1937 roku, został wymyślony i wypromowany przez Jamesa R. Miekkę.
Kluczowe dania na wynos
- Hindenburg Omen to techniczny wskaźnik, który został zaprojektowany, aby zasygnalizować zwiększone prawdopodobieństwo krachu na giełdzie.
- Porównuje odsetek nowych 52-tygodniowych maksimów i maksimów z uprzednio określonym procentem odniesienia, aby przewidzieć rosnące prawdopodobieństwo krachu na rynku.
- Hindenburg Omen zostaje potwierdzony, jeśli w ciągu 30 dni MCO jest ujemny, a odrzucony, jeśli MCO zmieni się na dodatni.
Zrozumienie Hindenburga Omen
Biorąc pod uwagę nieodłączne tendencje wzrostowe, które są wbudowane w skład większości rynków giełdowych, każde nienormalne zjawisko zwykle prowadzi do reakcji inwestorów na ucieczkę w bezpieczne miejsce. Ten aspekt psychologii inwestorskiej jest prawdopodobnie jednym z najbardziej istotnych czynników, który prowadzi do gwałtownych spadków lub krachów na rynku.
Hindenburg Omen szuka statystycznego odchylenia od założenia, że w normalnych warunkach papiery wartościowe osiągają nowe 52-tygodniowe maksima lub 52-tygodniowe minima. Nieprawidłowość występowałaby, gdyby obie wystąpiły jednocześnie. Według Hindenburga Omen takie zdarzenie jest uważane za zwiastun zbliżającego się niebezpieczeństwa dla giełdy. Sygnał zwykle pojawia się podczas trendu wzrostowego, kiedy spodziewane są nowe maksima, a nowe minima są rzadkie, co sugeruje, że rynek staje się nerwowy i niezdecydowany, cechy, które często prowadzą do bessy.
Główne kryteria dla sygnału Hindenburg Omen
- Nowe wzloty i upadki: dzienna liczba nowych 52-tygodniowych maksimów i 52-tygodniowych minima w indeksie giełdowym jest większa niż kwota progowa (zwykle 2, 2 procent).
- 52-tygodniowe maksima nie mogą być więcej niż dwa razy wyższe niż 52-tygodniowe minima. To jest konieczność.
- Pozytywny ostatni trend: Indeks giełdowy powinien nadal być w trendzie wzrostowym. 10-tygodniowa średnia krocząca lub 50-dniowy wskaźnik szybkości zmian służy do wskazania, że tak jest w rzeczywistości.
- Oscylator McClellana (MCO) jest ujemny.
Po spełnieniu tych warunków Hindenburg Omen jest aktywny przez 30 dni handlowych i wszelkie dodatkowe sygnały w tym okresie należy zignorować. Hindenburg Omen jest potwierdzany, jeśli MCO jest ujemny w okresie 30 dni, i odrzucany, jeśli MCO zmienia się na dodatni.
Handlowcy używający tego wskaźnika skracają się lub opuszczają długie pozycje, gdy MCO zmieni się na ujemne w ciągu 30 dni po potwierdzeniu Hindenburg Omen. Robiąc to w przeszłości, inwestorzy mogli uniknąć wielu znaczących załamań rynku. Oczywiście inwestorzy powinni stosować wskaźnik w połączeniu z innymi formami analizy technicznej, aby zapewnić dalsze potwierdzenie sygnału sprzedaży lub odbioru. Na przykład inwestorzy mogą szukać podziału od kluczowych poziomów wsparcia, zanim osiągną krótki poziom lub osiągną zysk na długiej pozycji.
Przykład Hindenburga Omen
Poniższa tabela pokazuje przykład Hindenburga Omen na wykresie S&P 500 SPDR (SPY).
W tym przykładzie zacieniony obszar reprezentuje spełnienie warunków Hindenburg Omen. S&P 500 gwałtownie spadł na wysokim wolumenie zaledwie miesiąc po tym, jak wskaźnik sugerował, że inwestorzy powinni przygotować się na bessy. Handlowcy mogli opuścić swoje długie pozycje po Hindmen Omen i uniknąć spadku rynku po tym wskazaniu.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.