Różnica między szybkimi i wolnymi stochastykami

Główną różnicę między szybkimi i wolnymi stochastykami podsumowuje jedno słowo: wrażliwość. Szybki stochastyczny jest bardziej wrażliwy niż powolny stochastyczny na zmiany ceny bazowego papieru wartościowego i prawdopodobnie spowoduje wiele sygnałów transakcyjnych. Jednak, aby naprawdę zrozumieć tę różnicę, należy najpierw zrozumieć, na czym polega wskaźnik pędu stochastycznego.

Jak działa oscylator pędu stochastycznego

Opracowany pod koniec lat pięćdziesiątych stochastyczny oscylator pędu służy do porównania, gdzie cena papieru wartościowego była zamknięta w stosunku do jego przedziału cenowego w danym okresie - zwykle 14 dni. Oblicza się go za pomocą następującego wzoru:

% K = 100 ∗ (CP − L14) (H14 − L14) gdzie: C = ostatnia cena zamknięcia L14 = najniższa z 14 poprzednich sesji handlowych \ rozpocząć {wyrównany} i \% K = \ frac {100 \ ast (CP -L14)} {(H14-L14)} \\ & \ textbf {gdzie:} \\ & C = \ text {Ostatnia cena zamknięcia} \\ & L14 = \ text {Niska z 14 poprzednich sesji giełdowych} \\ i H14 = \ text {Najwyższa cena w obrocie w tym samym okresie 14 dni} \ end {wyrównany}% K = (H14 − L14) 100 ∗ (CP − L14) gdzie: C = ostatnia cena zamknięcia L14 = najniższa z 14 poprzednie sesje handlowe

Wynik% K wynoszący 80 interpretuje się w ten sposób, że cena zabezpieczenia zamknęła się powyżej 80% wszystkich wcześniejszych cen zamknięcia, które wystąpiły w ciągu ostatnich 14 dni. Głównym założeniem jest to, że cena papierów wartościowych będzie notowana na najwyższym poziomie w dużym trendzie wzrostowym. Trzykrotna średnia ruchoma% K o nazwie% D jest zwykle dołączana do działania jako linia sygnałowa. Sygnały transakcyjne są zwykle wykonywane, gdy% K przechodzi przez% D.

Zasadniczo w powyższym obliczeniu stosuje się okres 14 dni, ale handlowcy często modyfikują ten okres, aby uczynić ten wskaźnik mniej lub bardziej wrażliwym na zmiany cen aktywów bazowych.

Wynik uzyskany z zastosowania powyższego wzoru jest znany jako szybki stochastyczny. Niektórzy inwestorzy uważają, że ten wskaźnik jest zbyt wrażliwy na zmiany cen, co ostatecznie prowadzi do przedwczesnego usunięcia pozycji. Aby rozwiązać ten problem, wynaleziono powolny stochastyczny, stosując trzykrotną średnią ruchomą do% K szybkich obliczeń. Biorąc trzykrotną średnią ruchomą% K szybkiej stochastyki okazał się skutecznym sposobem na podniesienie jakości sygnałów transakcyjnych; zmniejsza również liczbę fałszywych zwrotnic. Po zastosowaniu pierwszej średniej kroczącej do% K szybkiej stochastyki, stosowana jest dodatkowa średnia krocząca z trzech okresów - co jest znane jako% D powolnej stochastyki. Dokładna kontrola ujawni, że% K wolnego stochastycznego jest taki sam jak% D (linia sygnału) na szybkim stochastycznym.

Dolna linia

Łatwym sposobem na zapamiętanie różnicy między dwoma wskaźnikami technicznymi jest myślenie o szybkim stochastyce jako samochodzie sportowym i powolnym stochastyce jako limuzynie. Podobnie jak samochód sportowy, szybki stochastyczny jest zwinny i bardzo szybko zmienia kierunek w odpowiedzi na nagłe zmiany. Powolny stochastyk potrzebuje nieco więcej czasu na zmianę kierunku, ale obiecuje bardzo płynną jazdę.

Matematycznie dwa oscylatory są prawie takie same, z tym wyjątkiem, że% K powolnego stochastyka jest tworzony przez przyjęcie średniej z trzech okresów% K szybkiej stochastyki. Biorąc trzykrotną średnią ruchomą każdego% K, otrzymamy linię używaną dla sygnału.