Definicja i zastosowanie wskaźnika parabolicznego SAR (zatrzymania i cofania)
Paraboliczny wskaźnik SAR opracowany przez J. Wellsa Wildera służy handlowcom do określania kierunku trendu i potencjalnych zmian cen. Wskaźnik wykorzystuje metodę trailing stop i reverse zwaną „SAR” lub stop i reverse, aby zidentyfikować odpowiednie punkty wyjścia i wejścia. Handlowcy odnoszą się również do wskaźnika jako paraboliczny stop i reverse, paraboliczny SAR lub PSAR.
Paraboliczny wskaźnik SAR pojawia się na wykresie jako seria kropek, powyżej lub poniżej ceny aktywów, w zależności od kierunku, w którym cena się zmienia. Kropka jest umieszczana poniżej ceny, gdy wykazuje tendencję wzrostową, i powyżej ceny, gdy wykazuje tendencję spadkową.
Kluczowe dania na wynos
- Kropka poniżej ceny oznacza wzrost ceny, a kropka powyżej paska ceny oznacza ogólny spadek ceny.
- Na każdym pasku ceny znajduje się kropka, co oznacza, że wskaźnik zawsze generuje informacje.
- Kropki poniżej ceny zawsze rosną, a kropki powyżej ceny zawsze spadają. W ten sposób kropki śledzą cenę i wychwytują odwrócenie ceny, gdy wystąpią.
- Odwrócenie następuje, gdy kropki się odwracają. Jeśli cena spadnie poniżej rosnących kropek, wówczas kropki przesuną się powyżej ceny, pokazując na przykład, że trend spadkowy się pojawia.
- Odwrócenie wskaźnika niekoniecznie oznacza odwrócenie ceny. Odwrócenie PSAR oznacza jedynie, że cena i wskaźnik zostały przekroczone.
Wzory dla wskaźnika parabolicznego SAR
Wzrastający PSAR ma nieco inną formułę niż spadający PSAR.
RPSAR = Prior PSAR + [Prior AF (Prior EP-Prior PSAR)] FPSAR = Prior PSAR - [Prior AF (Prior PSAR-Prior EP)] gdzie: RPSAR = Rosnące PSARAF = Współczynnik przyspieszenia, zaczyna się od 0, 02 i wzrasta o 0, 02, maksymalnie do 0, 2, za każdym razem, gdy skrajny punkt powoduje nowy niski (spadający SAR) lub wysoki (rosnący SAR) FPSAR = spadający PSAREP = skrajny punkt, najniższy niski w bieżącym trendu spadkowym (spadający SAR) lub najwyższy wysoki w bieżącym trendzie wzrostowym (rosnący SAR) \ begin {wyrównany} i \ text {RPSAR} = \ text {Prior PSAR} + \\ & [\ text {Prior AF} \ left (\ text {Prior EP-Prior PSAR} \ right)] \ \ & \ text {FPSAR} = \ text {Prior PSAR} - \\ & [\ text {Prior AF} \ left (\ text {Prior PSAR-Prior EP} \ right)] \\ & \ textbf {gdzie:} \\ & \ text {RPSAR = Rosnące PSAR} \\ & \ text {AF = Współczynnik przyspieszenia, zaczyna się od 0, 02 i} \\ & \ text {wzrasta o 0, 02, maksymalnie do 0, 2, każdy} \\ & \ text {czas, w którym ekstremalny punkt powoduje nowy niski (opadający} \\ & \ text {SAR}) \ text {lub wysoki} \ left (\ text {rosnący SAR} \ right) \\ & \ text {FPSAR = Falling PSAR} \\ & \ text {EP = Extreme Point, najniższy najniższy poziom w bieżącym} \\ & \ text {downtrend} \ left (\ text {spadający SAR} \ right) \ text {lub najwyższy poziom w} \\ & \ text {bieżący trend wzrostowy} \ left (\ text {powstanie SAR} \ right) \\ \ end {wyrównany} RPSAR = Prior PSAR + [Prior AF (Prior EP-Prior PSAR)] FPSAR = Prior PSAR - [Prior AF (Prior PSAR-Prior EP)] gdzie: RPSAR = Rising PSARAF = współczynnik przyspieszenia, zaczyna się od 0, 02 i wzrasta o 0, 02, maksymalnie do 0, 2, za każdym razem, gdy skrajny punkt powoduje nowy niski (spadający SAR) lub wysoki (rosnący SAR) FPSAR = spadający PSAREP = skrajny punkt, najniższy najniższy w currentdowntrend (spadający SAR) lub najwyższy szczyt w bieżącym trendu wzrostowym (rosnący SAR)
Jak obliczyć paraboliczny wskaźnik SAR
Jest wiele rzeczy do śledzenia podczas korzystania z parabolicznego wskaźnika zatrzymania i cofania. Jedną rzeczą, o której należy zawsze pamiętać, jest to, że jeśli początkowo SAR rośnie, a cena jest blisko poniżej rosnącej wartości SAR, to trend jest teraz obniżony i zostanie zastosowana spadająca formuła SAR. Jeśli cena wzrośnie powyżej spadającej wartości SAR, przełącz się na rosnącą formułę.
- Monitoruj cenę przez co najmniej pięć okresów lub dłużej, rejestrując najwyższą i najniższą wartość (EP).
- Jeśli cena rośnie, użyj najniższej najniższej z tych pięciu okresów jako wartości wcześniejszego PSAR we wzorze. Jeśli cena spada, użyj najwyższej wartości z tych okresów jako początkowej wartości wcześniejszego PSAR.
- Użyj początkowo AF 0, 02 i zwiększ o 0, 02 dla każdego nowego ekstremalnie wysokiego (rosnącego) lub niskiego (spadającego). Maksymalna wartość AF wynosi 0, 2.
- Najlepiej jest użyć arkusza kalkulacyjnego, w którym wysoka i niska cena, SAR, EP i AF mogą być śledzone okresowo.
Oprogramowanie do tworzenia wykresów automatycznie oblicza PSAR, co oznacza, że inwestorzy muszą tylko wiedzieć, jak interpretować sygnały wskaźnika.
Co mówi parabolic Stop and Reverse (SAR) "
Wskaźnik paraboliczny generuje sygnały kupna lub sprzedaży, gdy pozycja kropek przesuwa się z jednej strony ceny aktywów na drugą. Na przykład sygnał kupna występuje, gdy kropki przesuwają się od ceny powyżej ceny poniżej ceny, podczas gdy sygnał sprzedaży pojawia się, gdy kropki przesuwają się od ceny poniżej ceny powyżej ceny.
Handlowcy używają również kropek PSAR do ustawiania zleceń trailing stop loss. Na przykład, jeśli cena rośnie, a PSAR również rośnie, PSAR można wykorzystać jako ewentualne wyjście, jeśli jest ono długie. Jeśli cena spadnie poniżej PSAR, wyjdź z długiego handlu.
PSAR zmienia się niezależnie od tego, czy cena się zmienia. Oznacza to, że jeśli cena początkowo rośnie, ale następnie przesuwa się na boki, PSAR będzie nadal rosnąć pomimo bocznego ruchu ceny. W pewnym momencie zostanie wygenerowany sygnał odwrócenia, nawet jeśli cena nie spadnie. PSAR musi tylko dogonić cenę, aby wygenerować sygnał zwrotny. Z tego powodu sygnał cofania na wskaźniku niekoniecznie oznacza, że cena się zmienia.
Wskaźnik paraboliczny generuje nowy sygnał za każdym razem, gdy przechodzi na przeciwną stronę ceny aktywów. Zapewnia to zawsze pozycję na rynku, co sprawia, że wskaźnik jest atrakcyjny dla aktywnych handlowców. Wskaźnik działa najskuteczniej na trendach na rynkach, na których duże ruchy cenowe pozwalają handlowcom na uzyskanie znacznych zysków. Kiedy cena papieru wartościowego jest ograniczona w zakresie, wskaźnik będzie stale się odwracał, powodując wiele transakcji o niskim zysku lub przegranych.
Aby uzyskać najlepsze wyniki, inwestorzy powinni stosować wskaźnik paraboliczny z innymi wskaźnikami technicznymi, które wskazują, czy rynek ma tendencję, czy nie, takimi jak średni wskaźnik kierunkowy (ADX), średnia ruchoma lub linia trendu. Na przykład inwestorzy mogą potwierdzić sygnał kupna PSAR z odczytem ADX powyżej 30 i odbiciem dla długoterminowej linii trendu wzrostowego.
Różnica między parabolicznym SAR a średnią ruchomą (MA)
PSAR i MA zarówno śledzą cenę, jak i pokazują trend, ale robią to przy użyciu różnych formuł. Średnia ruchoma bierze średnią cenę z wybranej liczby okresów, a następnie drukuje ją na wykresie. PSAR analizuje ekstremalne wzloty i upadki, a następnie stosuje współczynnik przyspieszenia. Te różnorodne formuły wyglądają bardzo różnie na wykresie i zapewniają różne dane analityczne i sygnały handlowe.
Ograniczenia korzystania ze wskaźnika zatrzymania parabolicznego i wskaźnika cofania (SAR)
Paraboliczny SAR jest zawsze włączony i stale generuje sygnały, niezależnie od tego, czy występuje trend jakościowy, czy nie. Dlatego wiele sygnałów może być złej jakości, ponieważ nie występuje znaczący trend ani nie rozwija się po sygnale.
Generowane są również sygnały cofania, niezależnie od tego, czy cena faktycznie się odwraca. Wynika to z tego, że odwrócenie jest generowane, gdy SAR dogoni cenę ze względu na współczynnik przyspieszenia w formule. Dlatego sygnał odwrócenia może wyciągnąć inwestora z transakcji, nawet jeśli cena nie uległa technicznemu odwróceniu.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.