Relative Strength Index (RSI) vs. Stochastic Oscillator?

Zarówno wskaźnik siły względnej (RSI), jak i oscylator stochastyczny są oscylatorami pędu ceny, które służą do prognozowania trendów rynkowych. Pomimo podobnych celów mają bardzo różne podstawowe teorie i metody. Oscylator stochastyczny opiera się na założeniu, że ceny zamknięcia powinny zamknąć się w tym samym kierunku, co obecny trend. RSI śledzi poziomy wykupienia i wyprzedaży poprzez pomiar prędkości zmian cen. Więcej analityków używa RSI zamiast stochastycznego oscylatora, ale oba są dobrze znanymi i renomowanymi wskaźnikami technicznymi.

Wskaźnik siły względnej

J. Welles Wilder Jr. opracował RSI, porównując ostatnie zyski na rynku z ostatnimi stratami. Jest to wskaźnik pędu, który mierzy wielkość ostatnich zmian cen w celu oceny wykupienia lub wyprzedaży w cenie akcji lub innego składnika aktywów. Wskaźnik RSI jest wyświetlany jako oscylator (wykres liniowy, który porusza się między dwoma skrajnościami) i może mieć odczyt od 0 do 100 i jest wykreślany w linii pod wykresem cen. Punktem środkowym linii jest 50. Gdy wartość RSI kształtuje się powyżej 70, aktywa bazowe uznaje się za wykupione. I odwrotnie, aktywa uznaje się za wyprzedaży, gdy RSI wskazuje poniżej 30. Handlowcy używają również RSI do identyfikowania obszarów wsparcia i oporu, dostrzegania rozbieżności dla możliwych odwrotów i potwierdzania sygnałów z innych wskaźników.

Oscylatory stochastyczne

Oscylatory stochastyczne zostały stworzone przez George Lane. Stochastyczny oscylator jest wskaźnikiem pędu porównującym konkretną cenę zamknięcia papieru wartościowego z szeregiem jego cen w pewnym okresie czasu. Wrażliwość oscylatora na ruchy rynkowe można zmniejszyć, dostosowując ten okres lub przyjmując średnią ruchomą wyniku. Służy do generowania sygnałów wykupienia i wyprzedaży.

Lane uważał, że ceny zwykle zamykają się blisko swoich maksimów na rynkach wzrostowych i blisko swoich minimów na rynkach spadających. Podobnie jak RSI, wartości stochastyczne są wykreślane w zakresie od 0 do 100. Warunki wykupienia istnieją, gdy oscylator jest powyżej 80, a zasób jest uważany za wyprzedaży, gdy wartości są niższe niż 20. Wykresy stochastyczne zwykle składają się z dwóch linii: jedna odzwierciedla rzeczywista wartość oscylatora dla każdej sesji, a jedna odzwierciedla jego trzydniową prostą średnią ruchomą. Ponieważ uważa się, że cena podąża za pędem, przecięcie tych dwóch linii jest uważane za sygnał, że może nastąpić odwrócenie, ponieważ wskazuje to na dużą zmianę pędu z dnia na dzień.

Rozbieżność między stochastycznym oscylatorem a trendem cenowym jest również postrzegana jako ważny sygnał zwrotny. Na przykład, gdy trend zwyżkowy osiąga nowy niższy poziom niski, ale oscylator drukuje wyższy poziom niski, może to wskazywać, że niedźwiedzie wyczerpują swój impet, a bycza odwraca się.

Dolna linia

Ogólnie rzecz biorąc, RSI jest bardziej przydatny na trendach rynkowych, a stochastycy są bardziej przydatni na rynkach bocznych lub niestabilnych. RSI został zaprojektowany do pomiaru prędkości zmian cen, podczas gdy stochastyczna formuła oscylatora działa najlepiej w spójnych zakresach handlowych.