Definicja rozkładu symetrycznego
Rozkład symetryczny występuje, gdy wartości zmiennych występują przy regularnych częstotliwościach, a średnia, mediana i tryb występują w tym samym punkcie. W postaci graficznej rozkład symetryczny często pojawia się jako krzywa dzwonowa. Gdyby narysowano linię przecinającą środek wykresu, pokazałyby dwie strony, które odbijają się od siebie. Rozkład symetryczny jest podstawową koncepcją w handlu technicznym, ponieważ zakłada się, że działanie cenowe składnika aktywów pasuje do symetrycznej krzywej rozkładu w czasie.
Kluczowe dania na wynos
- Rozkład symetryczny może odnosić się do krzywej dzwonowej lub dowolnej krzywej, w której linia o połowę tworzy odbicia lustrzane.
- Kiedy inwestorzy mówią o zamianie na średnią, odnoszą się do symetrycznego rozkładu akcji cenowej w czasie.
- Przeciwieństwem rozkładu symetrycznego jest rozkład asymetryczny, który jest krzywą wykazującą skośność.
Co mówi Ci rozkład symetryczny?
Dystrybucja symetryczna jest wykorzystywana przez handlowców w celu ustalenia obszaru wartości dla akcji, waluty lub towaru w ustalonych ramach czasowych. Ten przedział czasowy może być śróddzienny, taki jak 30-minutowe odstępy, lub może być dłuższy w przypadku sesji, a nawet tygodni i miesięcy. Krzywą dzwonową można narysować wokół punktów cenowych osiągniętych w tym okresie czasu i oczekuje się, że większość działań cenowych - około 68% punktów cenowych - będzie mieścić się w jednym odchyleniu standardowym środka krzywej. Krzywa jest stosowana do osi y (cena), ponieważ jest zmienną, podczas gdy czas w całym okresie jest po prostu liniowy. Zatem obszar w ramach jednego standardowego odchylenia średniej jest obszarem wartości, w którym cena i rzeczywista wartość składnika aktywów są najbardziej zbliżone.
Jeśli akcja ceny usuwa cenę aktywów z obszaru wartości, oznacza to, że cena i wartość są niezgodne. Jeżeli naruszenie dotyczy dolnej granicy krzywej, składnik aktywów uznaje się za zaniżony. Jeśli znajduje się na szczycie krzywej, składnik aktywów powinien zostać zawyżony. Zakłada się, że z czasem aktywa powrócą do średniej.
Przykład zastosowania rozkładu symetrycznego
Rozkład symetryczny jest najczęściej używany do umieszczenia akcji cenowej w kontekście. Im bardziej akcja cenowa odchodzi od obszaru wartości o jedno odchylenie standardowe po każdej stronie średniej, tym większe prawdopodobieństwo, że instrument bazowy jest niedowartościowany lub przeszacowany przez rynek. Ta obserwacja zasugeruje potencjalne transakcje do zawarcia na podstawie tego, jak daleko działanie cenowe odbiegło od średniej dla stosowanego okresu. W większych skalach czasowych istnieje jednak znacznie większe ryzyko pominięcia faktycznych punktów wejścia i wyjścia.
Rozkład symetryczny a rozkład asymetryczny
Naprzeciwko rozkład symetryczny jest rozkład asymetryczny. Rozkład jest asymetryczny, jeśli nie jest symetryczny z zerową skośnością; innymi słowy, nie wypacza się. Rozkład asymetryczny jest albo skośny w lewo, albo w prawo. Rozkład skośny w lewo, zwany rozkładem ujemnym, ma dłuższy lewy ogon. Rozkład skośny w prawo lub rozkład dodatnio skośny ma dłuższy prawy ogon. Określenie, czy średnia jest dodatnia czy ujemna, jest ważne podczas analizy przekosu zestawu danych, ponieważ wpływa na analizę rozkładu danych.
Skośność jest często ważnym elementem analizy tradera dotyczącej potencjalnego zwrotu z inwestycji. Symetryczny rozkład zwrotów jest równomiernie rozłożony wokół średniej. Asymetryczny rozkład z dodatnim prawym przekrzywieniem wskazuje, że historyczne zwroty, które odbiegały od średniej, były głównie skoncentrowane na lewej stronie krzywej dzwonowej. I odwrotnie, ujemne lewe pochylenie pokazuje historyczne zwroty odbiegające od średniej skoncentrowanej po prawej stronie krzywej.
Ograniczenia symetrycznego rozkładu
Powszechnym zwyczajem inwestycyjnym jest to, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych wyników; wcześniejsze wyniki mogą jednak ilustrować wzorce i zapewniać wgląd handlowcom, którzy chcą podjąć decyzję dotyczącą pozycji. Rozkład symetryczny jest ogólną zasadą, ale bez względu na zastosowany okres czasu, często występują okresy asymetrycznego rozkładu w tej skali czasu. Oznacza to, że chociaż krzywa dzwonowa ogólnie powraca do symetrii, mogą istnieć okresy asymetrii, które ustanawiają nową średnią dla krzywej, na której ma się wyśrodkować. Oznacza to, że handel oparty wyłącznie na obszarze wartości symetrycznego rozkładu może być ryzykowny, jeśli transakcje nie zostaną potwierdzone innymi wskaźnikami technicznymi.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.