Jak obliczana jest formuła wykładniczej średniej ruchomej (EMA)?

Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) jest ważoną średnią ruchomą (WMA), która nadaje większą ważność lub ważność ostatnim danym cenowym niż zwykła średnia ruchoma (SMA). EMA reaguje szybciej na ostatnie zmiany cen niż SMA. Wzór na obliczanie EMA wymaga tylko użycia mnożnika i rozpoczęcia od SMA.

Obliczanie SMA i EMA

Trzy kroki do obliczenia EMA to:

1. Oblicz SMA
2. Oblicz mnożnik do ważenia EMA
3. Oblicz bieżącą EMA

Obliczenie SMA jest bardzo proste. SMA dla dowolnej liczby okresów jest po prostu sumą cen zamknięcia akcji dla tej liczby okresów, podzieloną przez tę samą liczbę. Na przykład 10-dniowa SMA to tylko suma cen zamknięcia z ostatnich 10 dni, podzielona przez 10.

Wzór matematyczny wygląda następująco:

Prosta średnia ruchoma = (N-okres suma) Gdzie indziej: N = liczba dni w danym okresie-okres suma = suma cen zamknięcia zapasów w tym okresie \ początek {wyrównany} i \ text {Prosta średnia ruchoma} = \ frac {( N - \ text {okres suma})} {N} \\ & \ textbf {gdzie:} \\ & N = \ text {liczba dni w danym okresie} \\ & \ text {okres suma} = \ text { suma cen zamknięcia zapasów w tym okresie} \\ \ end {wyrównany} Prosta średnia ruchoma = N (suma N-okresu) gdzie: N = liczba dni w danym okresie okres suma = suma cen zamknięcia zapasów w tym okresie W pobliżu

Wzór do obliczania mnożnika wagowego wygląda następująco:

Ważony mnożnik = 2 ÷ (wybrany przedział czasu + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0, 1818 = 18, 18% \ start {wyrównany} \ text {Ważony mnożnik} & = 2 \ div (\ text {wybrany przedział czasu} + 1) \\ & = 2 \ div (10 + 1) \\ & = 0, 1818 \\ & = 18, 18 \% \\ \ end {wyrównany} Ważony mnożnik = 2 ÷ (wybrany przedział czasu + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0, 1818 = 18, 18%

(W obu przypadkach zakładamy 10-dniowy SMA).

Tak więc, jeśli chodzi o obliczanie EMA akcji:

EMA = cena (t) × k + EMA (y) × (1 − k) gdzie: t = dzisiaj = wczoraj N = liczba dni w EMAk = 2 ÷ (N + 1) \ początek {wyrównany} i EMA = \ text {Cena} (t) \ razy k + EMA (y) \ times (1-k) \\ & \ textbf {gdzie:} \\ & t = \ text {dzisiaj} \\ & y = \ text {wczoraj} \\ & N = \ text {liczba dni w EMA} \\ & k = 2 \ div (N + 1) \\ \ end {wyrównany} EMA = Cena (t) × k + EMA (y) × (1 − k) gdzie: t = dzisiaj = wczoraj N = liczba dni w EMAk = 2 ÷ (N + 1)

Waga przypisana najnowszej cenie jest większa dla EMA na krótszy okres niż dla EMA na dłuższy okres. Na przykład mnożnik 18, 18% jest stosowany do najnowszych danych cenowych dla 10-dniowego EMA, tak jak to zrobiliśmy powyżej, podczas gdy dla 20-dniowego EMA stosowana jest tylko waga 9, 52% mnożnika. Istnieją również niewielkie różnice w EMA, które uzyskano przy użyciu ceny otwarcia, najwyższej, niskiej lub mediany zamiast ceny zamknięcia.

Korzystanie z EMA: Moving Average Ribbon

Handlowcy używają średnich kroczących przy opracowywaniu strategii handlowych. Robią to za pomocą ruchomych średnich wstążek, które wykreślają dużą liczbę średnich kroczących na wykresie cen. Choć pozornie złożone w oparciu o samą objętość równoległych linii, wstążki tworzą skuteczny i prosty sposób wizualizacji dynamicznej zależności między trendami krótko-, średnio- i długoterminowymi. Handlowcy i analitycy polegają na wstążkach w celu identyfikacji punktów zwrotnych, kontynuacji, warunków wykupienia / wyprzedaży, określenia obszarów wsparcia i oporu oraz pomiaru siły trendów cenowych.

Zdefiniowane przez ich charakterystyczny trójwymiarowy kształt, który wydaje się płynąć i skręcać na wykresie cenowym, ruchome średnie wstążki są bardzo łatwe do utworzenia i interpretacji. Generują sygnały kupna i sprzedaży, ilekroć linie średniej ruchomej zbiegają się w jednym punkcie. Handlowcy starają się kupować w sytuacjach, gdy krótkoterminowe średnie kroczące przekraczają średnie długoterminowe kroczące od dołu i szukają sprzedaży, gdy krótsze średnie kroczące krzyżują się z góry.

Jak utworzyć ruchomą średnią wstążkę

Aby skonstruować ruchomą średnią wstążkę, po prostu wykreśl jednocześnie dużą liczbę średnich kroczących o różnych przedziałach czasowych na wykresie cen. Typowe parametry obejmują osiem lub więcej średnich kroczących i przedziałów, które wahają się od dwudniowej średniej kroczącej do 200- lub 400-dniowej średniej kroczącej. Aby ułatwić analizę, utrzymuj spójność rodzaju średniej ruchomej na wstążce - na przykład wszystkie EMA.

Kiedy wstążka się zwija - wszystkie średnie ruchome zbiegają się w jeden bliski punkt na wykresie - siła trendu prawdopodobnie słabnie i może wskazywać na odwrócenie. Przeciwnie, jest tak, jeśli średnie kroczące wachlują i oddalają się od siebie, co sugeruje, że ceny wahają się, a trend jest silny lub umacnia się.

Tendencje spadkowe są konstruowane przez krótsze średnie ruchome przechodzące poniżej dłuższych średnich ruchomych. Natomiast Uptrends pokazują krótsze średnie kroczące przekraczające dłuższe średnie kroczące. W tych okolicznościach krótkoterminowe średnie kroczące działają jako wskaźniki wyprzedzające, które są potwierdzone jako tendencje średnioterminowe w ich kierunku.

Dolna linia

Liczba i rodzaj średnich kroczących różnią się znacznie między inwestorami, w zależności od strategii inwestycyjnych i bazowego papieru wartościowego lub indeksu. Ale EMA są szczególnie popularne, ponieważ przywiązują większą wagę do ostatnich cen, pozostając w tyle za innymi średnimi. Niektóre typowe przykłady ruchomej średniej wstążki obejmują osiem oddzielnych linii EMA, o długości od kilku dni do wielu miesięcy.