Zrozumienie wykładniczej średniej ruchomej vs. prosta średnia ruchoma

Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) i prosta średnia ruchoma (SMA) są podobne, ponieważ każdy z nich mierzy trendy. Te dwie średnie są również podobne, ponieważ są interpretowane w ten sam sposób i oba są powszechnie stosowane przez technicznych traderów do łagodzenia wahań cen.

Istnieją jednak pewne różnice między tymi dwoma pomiarami. Podstawową różnicą między EMA i SMA jest wrażliwość każdego z nich na zmiany danych wykorzystywanych do jego obliczeń.

SMA oblicza średnią danych cenowych, a EMA przykłada większą wagę do aktualnych danych. Najnowsze dane cenowe będą miały większy wpływ na średnią ruchomą, przy czym starsze dane cenowe będą miały mniejszy wpływ.

Mówiąc dokładniej, wykładnicza średnia ruchoma nadaje wyższą wagę ostatnim cenom, podczas gdy prosta średnia ruchoma przypisuje jednakową wagę wszystkim wartościom.

Wykładnicza średnia ruchoma

Ponieważ EMA kładą większy nacisk na ostatnie dane niż na starsze dane, są bardziej reaktywne na najnowsze zmiany cen niż SMA, co sprawia, że ​​wyniki EMA są bardziej aktualne i wyjaśniają, dlaczego EMA jest preferowaną średnią wśród wielu handlowców.

Jak pokazano w poniższym przykładzie, inwestorzy z perspektywą krótkoterminową mogą nie dbać o to, która średnia jest stosowana, ponieważ różnica między tymi dwoma średnimi jest zwykle kwestią zaledwie centów. Z drugiej strony inwestorzy z perspektywą długoterminową powinni bardziej zwracać uwagę na średnią, której używają, ponieważ wartości mogą się różnić o kilka dolarów, co wystarcza na różnicę cen, aby ostatecznie wpłynąć na zrealizowane zwroty, szczególnie gdy jesteś handel dużą ilością zapasów.

Podobnie jak w przypadku wszystkich wskaźników technicznych, nie ma jednego rodzaju średniej, którą trader mógłby wykorzystać, aby zagwarantować sukces.

Prosta średnia ruchoma

SMA jest najczęstszym rodzajem średniej stosowanej przez analityków technicznych i jest obliczana poprzez podzielenie sumy zestawu cen przez całkowitą liczbę cen znalezionych w serii. Na przykład średnią ruchomą z siedmiu okresów można obliczyć, sumując następujące siedem cen i dzieląc wynik przez siedem (wynik jest również znany jako średnia arytmetyczna).

Przykład
Biorąc pod uwagę następującą serię cen:
10 USD, 11 USD, 12 USD, 16 USD, 17 USD, 19 USD, 20 USD
Obliczenia SMA wyglądałyby następująco:
10 USD + 11 USD + 12 USD + 16 USD + 17 USD + 19 USD + 20 USD = 105 USD
7-okresowy SMA = 105 USD / 7 = 15

Średnie kroczące są fundamentem wielu strategii analizy technicznej, ale inwestorzy odnoszący sukcesy stosują kombinację technik. Kurs analizy technicznej Investopedia pokaże, jak identyfikować wzorce, sygnały i wskaźniki techniczne, które wpływają na zachowanie cen akcji, dzięki ponad pięciu godzinom filmów na żądanie, ćwiczeń i treści interaktywnych.

Kluczowe dania na wynos

• Wykładnicza średnia ruchoma nadaje wyższą wagę ostatnim cenom.
• Prosta średnia ruchoma przypisuje jednakową wagę wszystkim wartościom.
• Podobnie jak w przypadku wszystkich wskaźników technicznych, nie ma jednego rodzaju średniej, którą trader mógłby wykorzystać, aby zagwarantować sukces.