Co to jest formuła DMI (Directional Movement Index) i jak ją obliczać?

Legendarny trader i autor J. Welles Wilder Jr. wprowadził indeks ruchu kierunkowego (DMI) w 1978 roku. Wilder chciał wskaźnika, który mógłby mierzyć siłę i kierunek ruchu cenowego, aby handlowcy mogli uniknąć fałszywych sygnałów. DMI to tak naprawdę dwa różne standardowe wskaźniki, jeden ujemny i jeden dodatni, które są wykreślone jako linie na tym samym wykresie. Trzeci wiersz, średni indeks kierunkowy lub ADX, jest niekierunkowy, ale pokazuje siłę ruchu.

Dla każdego z trzech wskaźników stosowana jest inna formuła. DMI opiera się na stosunku wykładniczych średnich kroczących (EMA) ruchów cen w górę (U), ruchów w dół (D) i prawdziwego zakresu cen (TR). Są one często wyrażane w równaniu jako EMAUP, EMADOWN i EMATR.

Obliczenia dla różnych EMA są złożone i liczne. Po znalezieniu można je jednak wykorzystać do obliczenia ruchu kierunkowego lub DM dla dowolnego wybranego przedziału czasu. Standardowy odstęp wynosi 14 okresów. Zwrócona wartość DM może być dodatnia (+ DM), ujemna (-DM) lub zero.

Negatywny ruch kierunkowy (-DM) oblicza się jako:

−DM = EMADOWNEMATR gdzie: EMADOWN = wykładnicza średnia ruchoma ruchów ceny w dół EMATR = wykładnicza średnia ruchoma prawdziwych zmian cen \ begin {wyrównany} i - \ text {DM} = \ frac {EMADOWN} {EMATR} \\ & \ textbf { gdzie:} \\ & \ text {EMADOWN = wykładnicza średnia ruchoma w dół} \\ & \ text {zmiany cen} \\ & \ text {EMATR = wykładnicza średnia ruchoma z prawdziwej} \\ & \ text {zakres cen } \\ \ end {wyrównany} −DM = EMATREMADOWN gdzie: EMADOWN = wykładnicza średnia ruchoma ruchów w dół ceny EMATR = wykładnicza średnia ruchoma prawdziwej zmiany cen

Pozytywny ruch kierunkowy (+ DM) oblicza się jako:

+ DM = EMAUPEMATR gdzie: EMAUP = wykładnicza średnia ruchoma ruchów ceny w górę EMATR = wykładnicza średnia ruchoma prawdziwej zmiany cen \ begin {wyrównany} i + \ text {DM} = \ frac {EMAUP} {EMATR} \\ & \ textbf { gdzie:} \\ & \ text {EMAUP = wykładnicza średnia ruchoma w górę} \\ & \ text {zmiany cen} \\ & \ text {EMATR = wykładnicza średnia ruchoma z prawdziwej} \\ & \ text {zakres cen } \\ \ end {wyrównany} + DM = EMATREMAUP gdzie: EMAUP = wykładnicza średnia ruchoma ruchów w górę ceny EMATR = wykładnicza średnia ruchoma prawdziwych zmian cen

Gdy te wartości generują zwroty, pomagają utworzyć indeks kierunkowy (DX), który jest obliczany jako:

DX = ∣ + DI - −DI + DI + −DI∣DX = \ left | \ frac {+ \ text {DI} - \ text {} - \ text {DI}} {+ \ text {DI} + \ text {} - \ text {DI}} \ right | DX = ∣∣ + DI + −DI + DI - −DI ∣∣

Po znalezieniu wartości DX średni wskaźnik kierunkowy (ADX) oblicza się jako:

ADX = EMADXn − 12n + 1 (DXn − EMADXn − 1) gdzie: EMADX = wykładnicza średnia ruchoma indeksu kierunkowego DX = indeks kierunkowy n = przedział czasu \ początek {wyrównany} i ADX = \ frac {EMADX_ {n-1}} {\ frac {2} {n + 1} (DX_n - EMADX_ {n-1})} \\ & \ textbf {gdzie:} \\ & \ text {EMADX = Wykładnicza średnia ruchoma} \\ & \ text {indeks kierunkowy} \\ & DX = \ text {Indeks kierunkowy} \\ & n = \ text {Przedział czasu} \\ \ end {wyrównany} ADX = n + 12 (DXn −EMADXn − 1) EMADXn − 1 gdzie: EMADX = wykładnicza średnia ruchoma indeksu kierunkowego DX = indeks kierunkowy n = przedział czasu

Wykres odzwierciedla wartości + DI, -DI i ADX w danym przedziale czasu.